تحلیل اثرات ترکیبی مدیریت ریسک بازار و اعتباری بر تاب آوری بانک ها در بحران

بانک ها به عنوان شریان های حیاتی اقتصاد همواره در معرض طیف وسیعی از ریسک ها از جمله ریسک بازار و ریسک اعتباری قرار دارند. در دوران بحران های مالی تعامل پیچیده میان این دو ریسک می تواند تاب آوری سیستم بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات ترکیبی مدیریت ریسک بازار و ریسک اعتباری بر تاب آوری بانک ها در شرایط بحران است. روش تحقیق حاضر، از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از داده های ثانویه بانک های منتخب در بازه زمانی ۱۰ ساله پیش و پس از بحران های اخیر انجام شده است. متغیرهای ریسک بازار (ب) شاخص حساسیت نرخ بهره و نوسانات ارزی و ریسک اعتباری) شاخص نسبت وام های معوق به عنوان متغیرهای مستقل و تاب آوری بانک سنجیده شده از طریق ضریب سرمایه ای و بازده دارایی های تعدیل شده با ریسک به عنوان متغیر وابسته مدل سازی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت یکپارچه این دو ریسک نه تنها اثر کاهنده بر زیان های احتمالی دارد، بلکه نقش میانجیگری مثبتی در افزایش تاب آوری بانک ها ایفا می کند. نتایج حاکی از آن است که بانک هایی که رویکردهای پویا و ترکیبی برای مدیریت این ریسک ها اتخاذ می کنند در برابر شوک های خارجی مقاومتر عمل کرده و نرخ بقای بالاتری دارند. این مطالعه با ارائه مدل های بهینه تخصیص سرمایه به سیاست گذاران بانک مرکزی و مدیران ارشد بانکی کمک می کند تا با گذر از مدیریت جزیره ای، ریسک به سمت تاب آوری سیستمیک حرکت کنند.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، ریسک بازار ، ریسک اعتباری ، تاب آوری بانک ، بحران مالی ، مدیریت یکپارچه ریسک