بهینه سازی سبد سهام با روش تخصیص ارزش کمی در بازار سرمایه ایران

هدف اصلی پژوهش، طراحی و پیاده سازی یک مدل بهینه سازی سبد سهام با رویکرد تخصیص ارزش کمی در بستر بازار سرمایه ایران است. این پژوهش در دو فاز شامل ارزیابی کمی ارزش شرکت ها و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با اهداف چندگانه تدوین شد. داده ها از سایت کدال استخراج و برای حل مدل بهینه سازی چندهدفه از الگوریتم اپسیلون استفاده شده است. نتایج، کارایی رویکرد پیشنهادی در ارتقای تصمیم گیری سرمایه گذاران را تایید می کند. نتایج نشان داد که سبدهای تشکیل شده براساس تحلیل بنیادی و تکنیکال در مقایسه با انتخاب های تصادفی بازدهی بیشتری داشتند و مدل ارائه شده توانست ترجیحات متنوع سرمایه گذاران را در انتخاب بهینه دارایی ها به طور موثری لحاظ کند. این پژوهش با توسعه یک چارچوب کمی دومرحله ای مبتنی بر تابع ارزش و بهینه سازی چندهدفه، مدلی دقیق و منعطف برای تخصیص بهینه دارایی ها در بازار سرمایه ایران ارائه کرده است که امکان لحاظ هم زمان تحلیل بنیادی و تکنیکال را در فرایند انتخاب سبد سهام فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس ایران ، بهینه سازی سبد سهام ، تخصیص ارزش کمی