شناسایی و تحلیل ساختاری ریسک های ناشی از شوک جنگ در شرکت های بیمه و تبیین دلالت های اکچوئری و مدیریتی

جنگ یکی از شدیدترین شوک های برون زا برای صنعت بیمه است؛ زیرا آثار آن فراتر از افزایش خسارت ها بوده و از طریق برهم زدن متغیرهای اقتصادی و عملیاتی، بر قیمت گذاری، ذخایر فنی، توانگری مالی، نقدینگی، بیمه اتکایی، مدیریت دارایی و تداوم فعالیت شرکت های بیمه اثرمی گذارد. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل ساختار ریسک های ناشی از شوک جنگ در شرکت های بیمه و تبیین دلالت های اکچوئری و مدیریتی آن انجام شد. پژوهش از نوع ترکیبی و اکتشافی بوده و برای شناسایی و ساختاربندی ریسک ها از روش های دلفی و دیمتل بهره گرفته شد. در گام نخست، ۱۸ ریسک بالقوه از ادبیات پژوهش و نظر خبرگان استخراج شد؛ سپس در فرایند دلفی، ۱۶ ریسک به عنوان ریسک های نهایی تایید و ۲ ریسک بر اساس شاخص های آماری حذف شدند. نتایج دیمتل نشان داد که نوسانات نرخ ارز، تورم خسارت، محدودیت بیمه اتکایی و افزایش خسارت های بیمه ای در زمره ریسک های علی و اثرگذار قرار دارند، در حالی که کاهش توانگری مالی، کسری ذخایر فنی، ریسک نقدینگی و ریسک شهرت بیشتر نقش پیامدهای نهایی را ایفا می کنند. همچنین دلالت های اکچوئری و مدیریتی ریسک های تاییدشده از منظر آزمون استرس، سناریونویسی، بازنگری مفروضات و ارزیابی ذخایر بیان شد. در مجموع، یافته ها بیانگر آن است که مواجهه موثر با شوک جنگ مستلزم ایفای نقش فعال تر اکچوئرها در تحلیل راهبردی ریسک، طراحی سناریو و پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریتی و نظارتی است.

کلیدواژه ها:

Actuarial ، Solvency ، War ، Risk Management ، اکچوئری ، توانگری مالی ، جنگ ، مدیریت ریسک