پیش بینی بورس با استفاده از شبکه های عصبی

پیش بینی روند بازار بورس همواره یکی از مهم ترین چالش های حوزه مالی و سرمایه گذاری بوده است. پیچیدگی، پویایی و غیرخطی بودن رفتار بازارهای مالی موجب شده است که روش های سنتی پیش بینی در بسیاری از موارد با محدودیت هایی مواجه شوند. در سال های اخیر، توسعه فناوری های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، زمینه استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی را در تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی فراهم کرده است. هدف این پژوهش بررسی کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی بازار بورس و ارزیابی میزان کارایی آن ها در افزایش دقت پیش بینی قیمت سهام است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. در این مطالعه، با بهره گیری از داده های تاریخی بازار سرمایه و استفاده از شبکه عصبی حافظه بلندمدت کوتاه مدت، روند قیمت سهام مورد مدل سازی و پیش بینی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی حافظه بلندمدت کوتاه مدت توانایی مناسبی در شناسایی الگوهای موجود در داده های مالی داشته و نسبت به روش های سنتی از دقت بالاتری برخوردار است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که استفاده از شبکه های عصبی می تواند موجب کاهش خطای پیش بینی، بهبود فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و افزایش کارایی تحلیل های مالی شود. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که شبکه های عصبی مصنوعی، به ویژه مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق، ابزار موثری برای پیش بینی روند بازار بورس محسوب می شوند و می توانند نقش مهمی در توسعه سامانه های هوشمند مالی ایفا کنند.

کلیدواژه ها:

بورس اوراق بهادار ، پیش بینی قیمت سهام ، شبکه های عصبی مصنوعی ، یادگیری عمیق ، شبکه عصبی حافظه بلندمدت کوتاه مدت ، بازار سرمایه