اثر شوک های عدم اطمینان خارجی بر اقتصاد کلان ایران

اقتصاد ایران متاثر از شوک های متعددی در سال های مختلف بوده است. در این بین نااطمینانی های بوجود آمده از ناحیه شوک نفت، شوک بازار مالی و شوک سیاست گذاری های اقتصادی مهمترین و بارزترین شوک های است که متغیرهای کلان اقتصادی را درگیر خود کرده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات شوک های عدم اطمینان خارجی بر اقتصاد کلان ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) است. در مطالعه حاضر، سه نوع شوک عدم اطمینان پرکاربرد سیاست اقتصادی (EPU)، بازارهای مالی (VIX) و بازار انرژی(OVX) در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۶۴در نظر گرفته شده و رابطه نامتقارن غیرخطی کوتاه مدت و بلندمدت بین آنها و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شده است. نتایج تجربی شواهد قابل توجهی از رابطه کوتاه مدت بین انواع شوک های عدم اطمینان و اقتصاد کلان ایران ارائه می کند. در بلندمدت نیز، نتایج نشان می دهد نامرتبط ترین پارامتر برروی تولیدات داخل کشور، اخبار اقتصادی مرتبط با دولت آمریکاست و موثرترین عامل عدم اطمینان بر اقتصاد کلان ایران، شوک های نرخ ارز و بازار نفت است. شوک های بازارهای مالی بین المللی به صورت نامتقارن بر حجم پول اثرگذار است و کاهش عدم اطمینان در بازار انرژی ممکن است به افزایش عرضه پول منجر شود. براساس یافته های بدست آمده از پژوهش به سیاستگذاران اقتصادی توصیه شده است. به منظور ایجاد رشد و ثبات اقتصاد کلان، شدت و جهت شوک‎ های خارجی را احصا و در سیاست گذاری های خود لحاظ نمایند و اقدامات پیشگیرانه ای در خصوص آنها اتخاذ کنند.

کلیدواژه ها:

عدم اطمینان خارجی" ، سیاست اقتصادی" ، بازارهای مالی" ، بازار انرژی" ، " ، متغیرهای کلان اقتصادی"