پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن

بازارهای مالی هر کشور بهعنوان یک سیستم بسیار پیچیده، پویا و غیرخطی شناخته میشوند. پیشبینی بازارهای مالی همواره با ویژگیهایی همچون کثرت دادهها، نویز، ماهیت بدونساختار، درجه بالای عدماطمینان و روابط پنهان عجین شده است. از مهمترین بازارهای مالی هر کشور، بازار بورس آن کشور محسوب میشود که عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در روند تغییرات آن موثر هستند. بنابراین، پیشبینی دقیق این بازار امری بسیار دشوار است، اما جذابیت این موضوع برای سرمایهگذاران و پژوهشگران، انجام مطالعات گستردهای را در این حوزه به همراه داشته است. بهدست آوردن مقادیر آینده بازار بورس، امکان استفاده از فرصتهای تجاری را برای سرمایهگذاران فراهم میآورد تا بتوانند حداکثر میزان سود را از سرمایه خود کسب نمایند.در سالهای اخیر، روشهای هوش مصنوعی بهویژه محاسبات نرم، ابزار مناسبی برای پیشبینی بازار بورس در اختیار محققین قرار داده است. از سوی دیگر، استفاده از تکنیکهای متنکاوی، مسیر جدیدی برای محققین این حوزه که به تحلیل بنیادی اعتقاد دارند، ایجاد کرده است. در این پژوهش، از الگوریتم شبکه عصبی کانولوشن (CNN) برای پیشبینی قیمت سهام استفاده شده است. نتایج نشان داد که این روش بهخوبی قادر به پیشبینی قیمت سهام است. آزمایشات بر روی سهام پنج شرکت برتر دنیا یعنی اپل، آمازون، گوگل، مایکروسافت و تسلا انجام شد و نتایج با روش ARIMA مقایسه گردید که نشاندهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی در اکثر موارد بود.

کلیدواژه ها:

پیشبینی ، سهام ، یادگیری عمیق ، دادهکاوی ، شبکه عصبی کانولوشن