مدل های تصمیم گیری برای سرمایه گذاری صنعتی در شرایط عدم قطعیت

سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی معمولا با افق زمانی بلند، هزینه های سرمایه ای غیرقابل بازگشت و مواجهه با منابع متعدد عدم قطعیت‎-‎از نوسانات قیمت مواد اولیه و انرژی گرفته تا تغییرات تقاضا، سیاست های تنظیمی و ریسک های فناورانه‎-‎همراه است. روش های سنتی ارزیابی سرمایه گذاری نظیر ارزش فعلی خالص قطعی، در بسیاری از موارد قادر به بازتاب صحیح این عدم قطعیت ها و انعطاف پذیری مدیریتی موجود در تصمیمات مرحله ای نیستند. در این مقاله، مجموعه ای از مدل های تصمیم گیری تحت عدم قطعیت—شامل درخت تصمیم، شبیه سازی مونت کارلو، نظریه اختیارات حقیقی، بهینه سازی استوار، تصمیم گیری چندمعیاره فازی و نظریه بازی ها—مرور و از منظر نوع عدم قطعیت پوشش داده شده، نیاز داده ای، پیچیدگی محاسباتی و کاربرد عملی با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهد که انتخاب مدل مناسب باید بر اساس ماهیت عدم قطعیت حاکم بر پروژه، سطح دسترسی به داده های تاریخی و درجه انعطاف پذیری تصمیمات مدیریتی صورت گیرد و در بسیاری از پروژه های صنعتی پیچیده، رویکردهای ترکیبی (Hybrid) عملکرد بهتری نسبت به استفاده از یک مدل منفرد دارند.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری صنعتی ، عدم قطعیت ، تصمیم گیری چندمعیاره ، اختیارات حقیقی ، شبیه سازی مونت کارلو ، بهینه سازی استوار ، صنایع کوچک و متوسط استان زنجان