بررسی اثرات آستانه ای افزایش جذب منابع بانکی بر شاخص عملکرد بانکها با تاکید بر ترکیب بهینه سپرده ها، در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آستانه ای افزایش جذب منابع بانکی بر شاخص عملکرد بانکها با تاکید بر ترکیب بهینه سپرده ها، در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. با توجه به اهمیت ساختار سپرده ها در تامین منابع بانک ها و نقش روزافزون فین تک در نظام بانکی، این مطالعه تلاش دارد نشان دهد که آیا اثرگذاری این متغیرها بر عملکرد بانکی در سطوح مختلف ترکیب سپرده ها یکسان است یا رفتار غیرخطی و وابسته به آستانه دارد. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۲ بانک بورسی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بوده و داده ها به صورت سالانه جمع آوری شده اند. برای سنجش عملکرد بانکی از سه شاخص نرخ بازده دارایی (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه سود خالص بانکی (NIM) استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شامل ترکیب سپرده های بانکی، شاخص رقابت بانکی هرفیندال– هیرشمن، شاخص قدرت بانکی، شاخص ثبات بانکی (Z-score)، فناوری های نوین مالی (ارزش مبادلات پایانه های غیرنقدی، همراه بانک و اینترنت بانک)، اندازه بانک، اهرم مالی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، نرخ سود سپرده ها، نسبت کفایت سرمایه و شاخص تمرکز بانکی می باشند. پس از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد پانلی لوین–لین–چو و تایید هم انباشتگی بلندمدت متغیرها از طریق آزمون کائو، مدل های مورد نظر با بهره گیری از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برآورد شده اند. نتایج آزمون های خطی بودن نشان داد که رابطه میان متغیرهای اصلی پژوهش و شاخص های عملکرد بانکی غیرخطی بوده و وجود یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای هر سه مدل کفایت دارد. یافته های تجربی حاکی از آن است که ترکیب سپرده های بانکی اثر منفی و معناداری بر عملکرد بانکی دارد، به گونه ای که افزایش نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت منجر به کاهش سودآوری بانک ها می شود. با این حال، پس از عبور ترکیب سپرده ها از حد آستانه برآوردشده، شدت اثرگذاری این متغیر بر عملکرد بانکی افزایش می یابد و حرکت به سمت سپرده های بلندمدت موجب بهبود شاخص های عملکرد می گردد. همچنین شاخص رقابت پذیری و قدرت بانکی در هر سه مدل اثر مثبت و معناداری بر عملکرد بانکی داشته اند. نتایج نشان می دهد فناوری های نوین مالی، اعم از پایانه های غیرنقدی، همراه بانک و اینترنت بانک، نقش مهمی در ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها ایفا می کنند. در مقابل، ریسک های نقدینگی و اعتباری اثر منفی و معناداری بر عملکرد بانکی دارند. به طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیاست های بانکی در حوزه مدیریت ترکیب سپرده ها و توسعه فناوری های مالی باید با توجه به رفتار غیرخطی و آستانه ای این متغیرها طراحی شوند تا زمینه ارتقای عملکرد و ثبات نظام بانکی فراهم گردد.

کلیدواژه ها:

عملکرد بانکی ، ترکیب سپرده های بانکی ، رقابت پذیری بانکی ، قدرت بانکی ، فناوری های نوین مالی ، بانک های بورسی ایران