شاخص فین تک و رشد حاشیه سود بانکی با تمرکز بر شاخص تمرکز بانکی و اندازه بانک (مورد مطالعه بانک تجارت)

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شاخص های فین تک (بانکداری الکترونیک) بر حاشیه سود بانک تجارت، با تمرکز ویژه بر متغیرهای اندازه بانک و شاخص تمرکز بازار، در چارچوب یک الگوی علمی و کاربردی تدوین شده است. با توجه به محدودیت حجم نمونه و پویایی های کوتاه مدت متغیرهای پولی و بانکی، از روش خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت برآورد روابط استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی شامل حاشیه سود بانکی (متغیر وابسته)، تعداد دستگاه های خودپرداز (ATM)، پایانه های فروش (POS)، تراکنش های موبایل بانک، اندازه بانک و شاخص تمرکز بازار (IMC) بوده اند. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان داد که تمامی متغیرها در سطح ناپایا بوده و با یک بار تفاضل گیری مانا شده اند (I(۱)). برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت، آزمون های هم انباشتگی انگل-گرنجر و یوهانسن به کار گرفته شد که نتایج هر دو آزمون، بر وجود رابطه بلندمدت و پایدار میان متغیرها تایید داشت؛ به طوری که در آزمون یوهانسن، وجود دو بردار هم انباشته به اثبات رسید. برآورد مدل ساختاری نشان داد که شاخص های بانکداری الکترونیک شامل ATM، POS و موبایل بانک تاثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود بانک تجارت دارند که این امر حاکی از نقش تکنولوژی در کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش درآمد های غیرمشاع است. همچنین، متغیرهای اندازه بانک و شاخص تمرکز بازار نیز اثر مثبتی بر حاشیه سود نشان دادند که تاییدکننده فرضیه قدرت بازار در ساختار بانکی ایران است. در تحلیل کوتاه مدت، ضریب تصحیح خطا (ECM) معادل ۰.۲۵- برآورد شد که نشان می دهد در هر دوره، ۲۵ درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود که سرعت تعدیل مناسبی ارزیابی می گردد. در نهایت، آزمون های تشخیصی از جمله آزمون پسماندها (LM) و آزمون رمزی ریست، صحت تصریح مدل و عدم وجود خودهمبستگی سریالی را تایید کردند. همچنین نتایج آزمون پایداری ضریب (CUSUM) نشان داد که مدل در طول دوره مورد مطالعه از ثبات ساختاری برخوردار بوده و ضرایب برآورد شده قابل اتکا هستند. این یافته ها بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های نوین مالی و مدیریت بهینه اندازه بانک جهت ارتقای سودآوری در فضای رقابتی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

حاشیه سود بانک ، بانکداری الکترونیک ، دستگاه خودپرداز ، شاخص تمرکز بازار بانک ، سود بانکی