شناسایی و تحلیل عوامل مالی و غیرمالی موثر بر ریسک اعتباری مشتریان در شعب بانک سپه استان گیلان

ریسک اعتباری یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع و حفظ پایداری مالی به شمار می رود و ارزیابی دقیق آن، به ویژه در مناطق دارای شرایط اقتصادی خاص، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین نقش عوامل مالی و غیرمالی در سنجش ریسک اعتباری مشتریان شعب بانک سپه استان گیلان و ارائه الگویی کاربردی برای بهبود فرآیند اعتبارسنجی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی-همبستگی است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته ۳۰ گویه ای گردآوری شد و جامعه آماری پژوهش را کارشناسان، متخصصان و کارکنان بخش اعتبارات شعب بانک سپه استان گیلان تشکیل دادند که از میان آنان ۲۰۴ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی ابزار پژوهش با ضریب آلفای کرونباخ ۰.۷۸۳ تایید شد. نتایج نشان داد که هر دو دسته عوامل مالی و غیرمالی با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار دارند، اما عوامل غیرمالی از قدرت تبیین و پیش بینی بیشتری نسبت به عوامل مالی برخوردارند. به گونه ای که سهم عوامل غیرمالی در تبیین تغییرات ریسک اعتباری به مراتب بیشتر از عوامل مالی بوده است. بر این اساس، ریسک اعتباری مشتریان در بستر بانکداری منطقه ای استان گیلان ماهیتی چندبعدی دارد و اتکا به شاخص های صرفا مالی برای ارزیابی آن کافی نیست. در نتیجه، استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر عوامل مالی و غیرمالی و طراحی الگوهای بومی سازی شده می تواند دقت تصمیم گیری های اعتباری و کارایی نظام بانکی را بهبود بخشد.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، اعتبارسنجی مشتریان ، عوامل مالی ، عوامل غیرمالی ، تسهیلات بانکی ، بانک سپه.