کاربرد رویکردهای اکچوئری در برآورد خسارت های صندوق بهداشت و درمان بانک رفاه کارگران

مدیریت تعهدات درمانی در صندوق ها و نهادهای مالی بزرگ مستلزم برآورد دقیق هزینه های آتی، شناخت الگوی فراوانی و شدت خسارت و سنجش مناسب نوسانات ریسک است. در بسیاری از سازمان ها و نهادهای مالی، اتکا به میانگین های تاریخی یا روندهای گذشته برای پیش بینی هزینه های درمانی، تصویر کاملی از رفتار واقعی خسارت ها ارائه نمی دهد؛ زیرا خسارت های درمانی معمولا دارای چولگی پراکندگی، ناهمگنی جمعیتی و در برخی گروه ها دارای رفتار دم سنگین هستند. این موضوع می تواند منجر به برآورد نادرست بودجه ذخایر، ناکافی تصمیم گیری نامناسب در زمینه سطح تعهدات و کاهش پایداری مالی صندوق شود. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی اکچوئری برای برآورد توزیع سالانه خسارت های درمانی صندوق بهداشت و درمان بانک رفاه با استفاده از رویکرد مدل سازی فراوانی شدت و شبیه سازی مونت کارلو است. در این رویکرد تعداد پرونده های خسارت و مبلغ هر پرونده به صورت جداگانه مدل سازی شده و سپس با ترکیب این دو مولفه توزیع خسارت کل سالانه برآورد می شود. برای مدل سازی فراوانی، با توجه به وجود بیش پراکندگی در داده ها توزیع دو جمله ای منفی مورد استفاده قرار می گیرد. برای شدت خسارت نیز متناسب با ویژگی های هر گروه توزیع های پیوسته مانند لگ نرمال و لگ لجستیک بررسی می شوند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که در گروه شاغلین، خسارت ها از پایداری نسبی بیشتری برخوردارند، در حالی که در گروه بازنشستگان وجود رفتار دم سنگین و فاصله قابل توجه میان شاخص های مرکزی و صدک های بالا، ریسک وقوع خسارت های بزرگ را افزایش می دهد. نتایج مورد انتظار نشان می دهد که استفاده از مدل سازی فراوانی شدت نسبت به روش های ساده مبتنی بر میانگین تصویر دقیق تر و واقع بینانه تری از ریسک درمانی ارائه کرده و به تصمیم گیری علمی تر در مدیریت منابع صندوق کمک می کند.

کلیدواژه ها:

مدل سازی فراوانی شدت ، شبیه سازی مونت کارلو ، خسارت درمانی ، صندوق بهداشت و درمان بانک رفاه