اثر عدم قطعیت قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

اقتصاد ایران به علت وابستگی گسترده به درآمدهای نفتی، همواره در معرض نوسانات قیمت نفت و بی ثباتی های ساختاری ناشی از تحولات بازار جهانی انرژی قرار دارد. در سال های اخیر، علاوه بر تغییرات سطح قیمت نفت، افزایش عدم قطعیت در بازار جهانی نفت به یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر عدم قطعیت قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) است. داده های مورد استفاده شامل سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ است. برای سنجش عدم قطعیت قیمت نفت از مدل GARCH استفاده شد و سپس این متغیر در الگوی SVAR برای تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت لحاظ شد. نتایج نشان می دهد که شوک های ناشی از عدم قطعیت قیمت نفت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند. این اثر در کوتاه مدت شدیدتر بوده و به تدریج در بلندمدت تعدیل می شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیانگر سهم قابل توجه شوک های عدم قطعیت نفت در توضیح نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت است. یافته های پژوهش بر وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و ضرورت اجرای سیاست هایی برای کاهش این وابستگی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

عدم قطعیت قیمت نفت ، رشد اقتصادی ، مدل SVAR ، شوک های نفتی ، نوسانات اقتصادی ، اقتصاد ایران