فرایند خودبازگشتی گسسته مقدار مرتبه اول بر اساس نوفه های توزیع گسسته متوازن لیندلی سه گانه

این مقاله معطوف به ارائه نسخه گسسته ای از توزیع لیندلی سه گانه با رویکرد گسسته سازی متوازن می باشد که در این روش میانگین توزیع ثابت باقی می ماند. این مدل دارای چندین ویژگی ریاضی جذاب از قبیل ارائه عبارات گشتاوری دقیق و به صورت فرم بسته که شامل انواع مختلف پراکندگی است. هم چنین، فرایند خودبازگشتی گسسته مقدار جدیدی با استفاده از توزیع گسسته متوازن لیندلی سه گانه به عنوان نوفه های مدل، تحت عملگر نازک ساز معرفی می‎شود. فرایند مدنظر امکان مدل سازی مشاهدات سری زمانی شمارشی را فراهم می سازد. پارامترهای فرایند جدید با استفاده از رویکرد حداکثر درستنمایی شرطی برآورد و همگرایی برآوردها با استفاده از داده های شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است. فرایند جدید در برازش داده های بالینی عملکرد جالب توجهی ارائه می‎نماید، به طوری‎که عملکرد مناسب تری نسبت به مدل های کلاسیک خودبازگشتی گسسته مقدار بر اساس معیارهای نیکویی برازش، نشان داده است. از این روی فرایند جدید با نوفه های گسسته متوازن لیندلی سه گانه با سایر فرایندهای خودبازگشتی گسسته مقدار ارائه شده در مقاله رقابت می کند.

کلیدواژه ها:

لیندلی سه گانه ، گسسته سازی متوازن ، برآورد حداکثر درستنمایی شرطی ، حافظ میانگین ، خودبازگشتی گسسته مقدار.