پیش بینی ریسک قیمت سهام بر پایه شاخص های اعتماد سرمایه گذاران با استفاده از یادگیری ماشین

پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی و سرمایه گذاری است، زیرا نوسانات شدید قیمتی می تواند منجر به زیان های قابل توجه برای سرمایه گذاران و اختلال در کارایی بازار شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش شاخص های اعتماد سرمایه گذاران در پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام، با تکیه بر یافته های یک پایان نامه مرتبط با اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط در بورس تهران تدوین شده است. در این مطالعه، اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر اصلی و ریسک سقوط قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. همچنین نقش کمیته حسابرسی و ریسک پذیری به عنوان متغیرهای تعدیل گر مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی است و داده ها با استفاده از پرسشنامه و تحلیل های آماری بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که اعتماد بالاتر می تواند با کاهش ریسک سقوط قیمت سهام مرتبط باشد و سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز در این رابطه اثرگذار هستند. در پایان، بر این نکته تاکید می شود که شاخص های اعتماد می توانند در مدل های پیش بینی ریسک، از جمله رویکردهای یادگیری ماشین، به عنوان متغیرهای ورودی ارزشمند مورد استفاده قرار گیرند.