بهینه سازی چندهدفه استراتژی های سرمایه گذاری با لحاظ زمان بندی معاملات با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری همواره از چالش های اصلی سرمایه گذاران محسوب می شود. این پژوهش مدلی برای بهینه سازی چندهدفه پرتفوی با لحاظ زمان های خرید و فروش سهام ارائه می کند که هدف آن کاهش ریسک و تعداد سهام موجود در سبد و همزمان افزایش بازده دوره ای است. مدل پیشنهادی با بهره گیری از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه اجرا شده و داده های مربوط به قیمت ۳۴ سهم منتخب از بورس اوراق بهادار تهران طی ۳۰۰ روز کاری بین سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که این رویکرد حتی در شرایطی که شاخص بازار در اکثر روزهای کاری روند نزولی دارد قادر است سبدهایی با کارایی بالاتر ارائه دهد. یافته ها بیانگر آن است که الگوریتم های فراابتکاری می توانند به عنوان ابزاری موثر برای ترکیب تصمیمات زمانی معاملات و بهینه سازی چندهدفه سبد سرمایه گذاری به کار گرفته شوند.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی چندهدفه ، سرمایه گذاری ، زمان بندی معاملات ، الگوریتم های فراابتکاری ، بازده