مدل های ریاضی در اقتصاد: تحلیل تعادل و پیش بینی بازارهای مالی

در سال های اخیر، تحلیل بازارهای مالی به یکی از مهم ترین حوزه های پژوهشی در اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی تبدیل شده است. پیچیدگی رفتار بازار، نوسانات غیرخطی و وجود عدم قطعیت باعث شده است که مدل های کلاسیک اقتصادی توانایی کافی برای پیش بینی دقیق رفتار بازارهای مالی نداشته باشند. در این پژوهش، نقش مدل های ریاضی در تحلیل تعادل اقتصادی و پیش بینی بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد تحقیق مبتنی بر استفاده از مدل های تعادلی، مدل های سری زمانی، مدل های تصادفی و روش های رگرسیونی بوده و داده های واقعی بازارهای مالی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل های غیرخطی و تصادفی نسبت به مدل های کلاسیک دقت بالاتری در پیش بینی دارند و مدل های ترکیبی بهترین عملکرد را ارائه می دهند. همچنین مشخص شد که در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدل سازی اقتصادی نقش مهمی در افزایش دقت پیش بینی دارد. این پژوهش بر اهمیت استفاده از رویکردهای ترکیبی برای تحلیل بهتر سیستم های مالی تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ریاضی ، بازارهای مالی ، مدل های غیرخطی ، مدل های تصادفی ، پیش بینی اقتصادی