مدل های حافظه بلند مدت با رویکردی بیزی و کاربرد آن در صادرات نفت

ارائه مدل ها آماری برای برازش داده ها سری زمانی به همراه الگوی مناسب از یک سوی و پیش بینی گام های بعدی از سوی دیگر دو ارکان مهم در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مالی است. برای این منظور می توان در تحلیل داده های سری زمانی با توجه به وابستگی از مدل های سری زمانی بلند مدت استفاده کرد. یکی از این مدل ها، مدل ARFIMA است که کاربرد فراوانی در تحلیل داده های اقتصادی، هواشناسی، جغرافیایی و مالی است. در این مدل و دیگر مدل های سری زمانی با فرض اینکه جمله خطا دارای توزیع نرمال است، پارامترهای مدل برآورد می شوند. در این مقاله برای اولین بار با توجه به توزیع جمله خطا ضمن بررسی رفتار مدل های بلند مدت، با رویکرد بیزی و استفاده از توزیع های پیشین مناسب پارامترها میانگین مدل و تفاضل کسری برآورد می شوند. در پایان برای مجموعه داده های صادرات نفت نیکویی برازش مدل ها با رویکرد بیزی با استفاده از معیارهای RMSE، اطلاع آکائیک و اطلاع بیزی مقایسه و نشان داده می شود مدل پیش بینی ناشی از رویکرد بیزی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر عمل می کند.

کلیدواژه ها:

داده های سری زمانی ، معیارهای ارزیابی ، پارامتر تفاصلی کسری ، برآورد بیزی ، مدل پیش بینی