بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس ایران

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ است. برای این منظور از مدل های خودرگرسیون برداری فضایی و مدل خطایی فضایی جهت تحلیل داده های پانلی استفاده شد. فرضیات پژوهش شامل بررسی تاثیر معنادار نرخ ارز بر بازده دارایی ها (ROA)، تاثیر فضایی تغییرات نرخ ارز بین بانک ها و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم نرخ ارز بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بود. نتایج حاصل نشان داد که در مدل خودرگرسیون برداری فضایی نرخ ارز تاثیر مثبت و معناداری بر ROA دارد در حالی که در مدل خطایی فضایی، این تاثیر منفی و معنادار است. همچنین ضرایب فضایی (Rho) و (Lambda) در هر دو مدل معنادار بودند که نشان دهنده وجود وابستگی فضایی قوی بین بانک ها در واکنش به تغییرات نرخ ارز است. علاوه بر این تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم نرخ ارز بر ROE تایید شد. این یافته ها نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز می تواند به طور مستقیم و از طریق تعاملات فضایی بین بانک ها عملکرد مالی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا مدیران بانک ها و سیاست گذاران می بایست در تدوین استراتژی های مدیریتی و سیاست های ارزی به این تاثیرات توجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، سودآوری بانک ها ، مدل های فضایی ، بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام