تحلیل و شناسایی عوامل موثر بر بحران بانکی

بحران بانکی معمولا نتیجه ی «یک عامل منفرد» نیست، بلکه حاصل هم افزایی ریسک های ترازنامه ای (ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، کیفیت دارایی)، ریسک های رفتاری (هجوم سپرده گذاران، سرایت انتظارات)، و ضعف های نهادی (حکمرانی شرکتی، نظارت، چارچوب های حل وفصل و بیمه سپرده) است. تجربه ی تنش بانکی ۲۰۲۳ نشان داد که سرعت خروج سپرده ها می تواند بسیار فراتر از فروض سنتی سنجه های نقدینگی باشد و دیجیتالی شدن خدمات و شبکه های اجتماعی این شتاب را تشدید می کنند. از سوی دیگر، افزایش سریع نرخ های بهره از ۲۰۲۲ به بعد، با ایجاد زیان های ارزش گذاری و تشدید «رونده بودن» سپرده های بیمه نشده، شکنندگی بانک ها را بالا برده و به یک چرخه ی بازخوردی میان نگرانی بازار و فشار نقدینگی دامن زده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی–ترکیبی، عوامل موثر بر بحران بانکی را شناسایی و در قالب یک چارچوب مفهومی شش بعدی (ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری، ریسک تمرکز سپرده و ساختار تامین مالی، ریسک حکمرانی/نظارت، و ریسک های نوظهور مانند سایبری و اقلیمی) صورت بندی می کند و پیامدهای سیاستی آن را ارائه می دهد. همچنین محدودیت های پژوهش و پیشنهادهایی برای ارتقای تاب آوری بانکی بیان می شود. بحران بانکی معمولا نتیجه ی «یک عامل منفرد» نیست، بلکه حاصل هم افزایی ریسک های ترازنامه ای (ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، کیفیت دارایی)، ریسک های رفتاری (هجوم سپرده گذاران، سرایت انتظارات)، و ضعف های نهادی (حکمرانی شرکتی، نظارت، چارچوب های حل وفصل و بیمه سپرده) است. تجربه ی تنش بانکی ۲۰۲۳ نشان داد که سرعت خروج سپرده ها می تواند بسیار فراتر از فروض سنتی سنجه های نقدینگی باشد و دیجیتالی شدن خدمات و شبکه های اجتماعی این شتاب را تشدید می کنند. از سوی دیگر، افزایش سریع نرخ های بهره از ۲۰۲۲ به بعد، با ایجاد زیان های ارزش گذاری و تشدید «رونده بودن» سپرده های بیمه نشده، شکنندگی بانک ها را بالا برده و به یک چرخه ی بازخوردی میان نگرانی بازار و فشار نقدینگی دامن زده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی–ترکیبی، عوامل موثر بر بحران بانکی را شناسایی و در قالب یک چارچوب مفهومی شش بعدی (ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری، ریسک تمرکز سپرده و ساختار تامین مالی، ریسک حکمرانی/نظارت، و ریسک های نوظهور مانند سایبری و اقلیمی) صورت بندی می کند و پیامدهای سیاستی آن را ارائه می دهد. همچنین محدودیت های پژوهش و پیشنهادهایی برای ارتقای تاب آوری بانکی بیان می شود.

کلیدواژه ها:

بحران بانکی ، هجوم سپرده ، ریسک نقدینگی ، ریسک نرخ بهره ، بیمه سپرده ، سرایت مالی ، حکمرانی بانکی ، ریسک سایبری ، ریسک اقلیمی