بررسی عوامل موثر بر ذخایر زیان وام در بخش مالی

حساب های ذخیره زیان وام بخش مهمی از توانایی بانک ها برای تحمل زیان هستند. با این حال، برای افزایش چنین محافظتی مدیران بخش بانکی باید عواملی را که می توانند بر مدیریت ذخایر زیان وام تاثیر بگذارند، شناسایی کنند. این مطالعه به دنبال بررسی مجموعه ای جدید از عوامل کلان اقتصادی و غیرکلان اقتصادی است که می توانند بر نسبت های LLR بانک ها در ایالات متحده (US) تاثیر بگذارند. داده ها از پایگاه داده داده های اقتصادی فدرال رزرو با در نظر گرفتن جمعیت بانک ها در ایالات متحده برای سال های مالی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بازیابی شدند. روش های رگرسیون پانل پویا شامل حداقل مربعات معمولی (OLS)، مدل های اثرات ثابت (FEMs) و مدل های اثرات تصادفی (REMS) برای دستیابی به هدف تحقیق استفاده شدند. نتایج نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و غیرکلان اقتصادی به طور قابل توجهی بر رفتار LLR ها در ایالات متحده تاثیر می گذارند. ما به وضوح تولید صنعتی را به عنوان شاخص کلان اقتصادی با بیشترین تاثیر بر LLR ها تشخیص دادیم که به طور دقیق سطح فعالیت بخش را از طریق محاسبه آن نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تولید صنعتی در استراتژی های بانک ها در مورد LLR ها بسیار مهم است. علاوه بر این، شاخص ۵۰۰ S&P بیشترین تاثیر را بر وام های رهنی بلندمدت (LLR) در چارچوبی غیر از اقتصاد کلان دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بانک های آمریکایی شاهد تجدید حیات هستند و به طور فعال منابع را برای بهبود خود تخصیص می دهند. به طور کلی یافته های این مطالعه نشان می دهد که موسسات مالی ایالات متحده باید استراتژی های تامین وام خود را به منظور بهینه سازی تخصیص منابع و بهبود عملکرد کلی کسب و کار، بهبود بخشند.

کلیدواژه ها:

وام ، بخش مالی ، تحلیل رگرسیون پانل پویا ، اعتبار