بررسی تاثیر تراز بانکها بر نقدینگی آن با نگاه تامین مالی بنگاه های اقتصادی

مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تامین منابع از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخ های بالا ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری، نقدینگی بیش از حد مورد نیاز فرصت های سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تاثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روش های رایج در شناخت نحوه تاثیرگذاری متغیرها استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تاثیرگذاری عامل ها روی متغیر وابسته رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید. گسترش و پیچیدگی روزافزون مسائل تامین مالی و همچنین معرفی ابزارهای جدید تامین مالی در سطح بین المللی باعث شده است که سیستم مالی در راستای تحقق اهداف کلان خود نیازمند معرفی ابزارهای جدید شود. استفاده از ابزارهای تامین مالی و ارائه خدمات اعتباری به فعالان محیط کسب و کار کشور یک محور و راهکار اساسی برای توسعه ظرفیت های تجاری-صنعتی است. با مطرح شدن بحث حماسه اقتصادی و تحریم های ظالمانه علیه ملت مظلوم ایران رسالت مدیران مالی در جهت هرچه بهینه کردن روش های تامین مالی و استفاده از روش های نوین تامین مالی بیش از پیش با اهمیت می نماید. عنوان این تحقیق بررسی تاثیر اجزای منابع و مصارف بانک ها بر نقدینگی آن با رویکرد تامین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات، ایران هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند: منابع شامل سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانک ها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانک ها، پیش دریافت ها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع و درآمدها می باشند و مصارف شامل مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها، سایر دارایی ها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرض های اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک ها کارایی بالایی دارد.

کلیدواژه ها:

نقدینگی ، مدیریت نقدینگی ، منابع و مصارف ، رگرسیون چندگانه ، اعتبارات اسنادی