تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد مالی وقدرت وام دهی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نرخ ارز از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی است؛ بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادیشان ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارند و عملکرد آن ها از نرخ ارز و نوسانات آن تاثیر می پذیرد. وام دهی و قرض دهی در حوزه مالی سنتی و همچنین ارز دیجیتال عبارت است از اقدامی از جانب یک فرد که دارایی های پولی - اعم از ارزهای فیات یا ارزهای دیجیتال - را در ازای دریافت درآمد ثابت به شخص دیگری ارائه می دهد. مفهوم "وام دهی و قرض دهی" از دیرباز وجود داشته است و یکی از جنبه های اصلی هر سیستم مالی است به ویژه تنظیم بانکداری کسری که امروزه به طور عمده در سراسر جهان استفاده می شود. این ایده بسیار سرراست است یعنی وام دهندگان در ازای دریافت نرخ بهره منظم بودجه ای را به وام گیرندگان ارائه می دهند و این کاملا واقعی است، همچنین به طور سنتی چنین معاملاتی معمولا توسط یک موسسه مالی مانند بانک یا یک نهاد مستقل مانند وام دهنده همتا به همتا انجام می شود. در این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص های مهم عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مانند نرخ بهره، نرخ ارز جوه، نقد تسهیلات اعطایی و حجم سپرده پرداخته ایم؛ ابزار جمع آوری اطلاعات از بانک مرکزی و آموزش بانکداری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است و روش تحقیق مورد استفاده روش پنل دیتا (تلفیقی) است که بیانگر داده های مقطعی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که، از ۱۵ بانک پذیرفته شده در بورس در طی زمان ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نوسان نرخ ارز و حجم سپرده مشتریان ارتباط معنادار و منفی وجود دارد زیرا با افزایش نرخ ارز مشتریان بانک ها با سپرده گذاری ارزش پولشان کمتر می شود و ترجیح می دهند آن مقدار پول را در بازار ارز نگهداری کنند تا زیان به بار نیاورند. بین نوسانات نرخ ارز و سود خالص بانک ها نیز در برخی بانک ها رابطه معنادار و منفی وجود دارد زیرا با افزایش نرخ ارز سودآوری بانک ها کاهش می یابد و نشان دهنده مدیریت ناکافی در شرایط بحرانی بوده است.

کلیدواژه ها:

نوسانات نرخ ارز ، عملکرد مالی بانک ها ، قدرت وام دهی بانک ها