بررسی مدل نرخ بهره کاکس – اینگر سول – راس با روش تقسیم تطبیقی و کاربردهای آن

مدل کاکس – اینگرسول – راس یکی از مدل های مشهور در محاسبه نرخ بهره می باشد . این مدل ریاضی با روش های عددی مختلفی بررسی شده است که هرکدام نقاط قوت و ضعف خود را دارا می باشد . در این تحقیق با استفاده از روش عددی تقسیم تطبیقی که بر روی هر دو شبکه تصادفی قطعی و انطباقی اعمال می شود جواب تقریبی مدل کاکس – اینگرسول – راس را بررسی می کنیم . یک جواب پیوسته یکنواخت با خطای قوی مرتبه در و برای نظام پارامتری اثبات می شود . همچنین با معرفی یک ناحیه نزدیک به صفر یک روش ترکیبی برای برخورد با مرز بازتاب ارائه می شود . در روش های عددی قبلی به مرور نرخ همگرایی کاهش می یابد ولی مشاهده می کنیم که در این روش تقسیم تطبیقی مقدار خطای کمتری در مقایسه با روش های دیگر مشاهده می شود و نرخ همگرایی کاهش نمی یابد .

کلیدواژه ها:

نرخ بهره ، تقسیم تطبیقی ، روش های عددی ، اینگر سول