بررسی اثر نوسانات تورم و نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری بانکی به تفکیک بخش خصوصی و دولتی بر اساس الگوی مارکف سویچینگ گارچ

بررسی مطالبات غیرجاری یکی از بزرگترین چالش هایی است که نظام بانکداری با آن روبه رو است که نتیجه ی آن کاهش توان اعتباردهی بانک ها است، در حالیکه تسهیلات بانک ها نقش اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی در ایران را بر عهده دارند. از بین عوامل اقتصادی موثر در مطالبات غیرجاری، نقش نوسانات تورمی و نرخ ارز و همچنین اخیرا تحریم ها بسیار اهمیت دارند. ضمن آنکه تاثیر این عوامل بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد ثابت نخواهد بود. با توجه به این امر در این مطالعه تاثیر تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و تورم بر حجم مطالبات غیرجاری بانک ها با استفاده از رویکرد مارکف سویچینگ شده است. بر اساس نتایج تجربی بدست آمده مطالبات غیرجاری سه رژیم رفتاری (صفر، یک و دو) متفاوت دارند. تحریم های خارجی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تورم در هر سه رژیم باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود و این تاثیرات در رژیم نسبت مطالبات غیرجاری بالا نسبت به دو رژیم مطالبات پایین و متوسط به مراتب بیشتر است. همچنین بر مبنای نتایج از ظرفیت سیاست های مالی دولت و اعطای مطلوب تسهیلات از محل سپرده ها می توان به کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها کمک کرد. ضمن آنکه نتایج نشان داد افزایش نسبت نقدینگی در رژیم مطالبات غیرجاری بالا باعث افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری می شود. بر اساس احتمالات نیز مطالبات غیرجاری بیشتر تمایل دارد در رژیم پایین به تعادل برسد. متوسط دوره دوام این رژیم نیز به طور متوسط ۱۳ سال است.

کلیدواژه ها:

مطالبات غیرجاری ، نوسانات نرخ ارز ، نوسانات تورم ، تحریم ، مارکف سویچینگ