تحلیل اثر آستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی بر چرخه های تجاری در ایران

شراره شیرمحمدی; حسین شریفی رنانی; سارا قبادی

تحلیل اثر آستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی بر چرخه های تجاری در ایران

محل انتشار: نشریه پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی، دوره: 25، شماره: 4

سال انتشار: 1404

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: فارسی

مشاهده: 37

فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/2500617

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOR-25-4_001

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1404

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر آستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۰:۱- ۱۳۸۵:۱ انجام شد. بدین منظور ابتدا چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات استخراج شد. سپس با در نظر گرفتن بازارهای پرنوسان ایران و با استفاده از روش تحلیل مولفههای اصلی (PCA) اقدام به محاسبه شاخصی کلی برای متغیرهای کلان شد. برای اندازه گیری نااطمینانی در شاخص کلان اقتصادی از روش خودرگرسیونی واریانس شرطی (GARCH) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد اثرآستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان داد که وقفه دوم نااطمینانی کلان اقتصادی متغیر انتقال تابع لجستیک برای چرخه های تجاری با یک حد آستانه (برابر با ۰۶۸/۰) و دو رژیم حدی است. نااطمینانی کلان اقتصادی در هر دو رژیم حدی منجر به رکود اقتصادی شده و اثر رکودی آن در رژیم دوم بیشتر شده است. بیکاری با سطح تحصیلات پیشرفته و بیکاری با سطح تحصیلات مقدماتی در هر دو رژیم منجر به رکود اقتصادی شده اند و اثر رکودی آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است. بهره وری نیروی کار، سلامت سیستم قانونی، تحرک سرمایه و مردم و چرخه های تجاری دوره گذشته در هر دو رژیم منجر به رونق اقتصادی شده و اثر بهبود دهنده آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است.

کلیدواژه ها:

نااطمینانی ، چرخه های تجاری ، تحلیل مولفه های اصلی ، خودرگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ، فیلتر هادریک-پرسکات ، رگرسیون انتقال ملایم

نویسندگان

شراره شیرمحمدی

دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

حسین شریفی رنانی

دانشیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

سارا قبادی

استادیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

Ackert, L. F. (۱۹۹۴). Uncertainty and volatility in stock prices. ...
Aghion, P., & Saint-Paul, G. (۱۹۹۸). Virtues of bad times ...
Aguiar, M., & Hurst, E. (۲۰۰۵). Consumption versus expenditure. Journal ...
Alberts, W. (۱۹۶۲). Business Cycles, Residential Consumption Cycle, and the ...
Ambler, S., Cardia, E., & Zimmermann, C. (۲۰۰۴). International business ...
Arellano, C., Bai, Y & Kehoe, P. (۲۰۱۱). Financial Markets ...
Arkolakis, C., & Ramanarayanan, A. (۲۰۰۹). Vertical specialization and international ...
Arman, S. A. (۲۰۱۴). Asymmetric Effects of Oil Shocks on ...
Asaadi, M. A., Najafi Alamdarlo, H., & Hosainpour, B. (۲۰۲۰). ...
Azimi Hosseini, A., Akbari Moqadam, B., & Asadi, M. (۲۰۱۸). ...
Azimi hosseini, A., Akbari Moghaddam, B., & Asadi, M. (۲۰۲۱). ...
Bachmann, R., & Moscarini, G. (۲۰۱۱). Business Cycles and Endogenous ...
Backus, D. K., Kehoe, P. J., & Kydland, F. E. ...
Ball, L. (۱۹۹۲). Why does high inflation raise inflation uncertainty? ...
Bar-Ilan, A., & Strange, W. C. (۱۹۹۶). Investment lags, The ...
Basu, S., & Bundick, B. (۲۰۱۷). Uncertainty shocks in a ...
Beck, K. (۲۰۲۱). Capital mobility and the synchronization of business ...
Belongia, M. T. (۱۹۸۴). Money growth variability and GNP. Federal ...
Bernanke, B. S. (۱۹۸۳). Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment, The ...
Blackburn, K. (۱۹۹۹). Can Stabilisation Policy Reduce Long-Run Growth? The ...
Bloom, N. (۲۰۰۹). The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica, ۷۷(۳), ...
Burns, A. F., & Mitchell, W. C. (۱۹۴۶). Measuring business ...
Carrière-Swallow, Y., & Céspedes, L. F. (۲۰۱۳). The impact of ...
Chatterjee, P. (۲۰۱۸). Asymmetric impact of uncertainty in recessions: are ...
Chodorow-Reich, G., & Karabarbounis, L. (۲۰۱۶). The cyclicality of the ...
Choudhry, T., Papadimitriou, F. I., & Shabi, S. (۲۰۱۶). Stock ...
Coyne, D., Fadlon, I., & Porzio, T. (۲۰۲۲). Measuring valuation ...
Dabla-Norris, E., Allen, R., Zanna, LF., Prakash, T., Kvintradze, E., ...
Dehghanmanshadi, M., Eslamloueyan, K., Hadian, E., & Dehghan Shabani, Z. ...
De Leeuw, F., & Gramlich, E. M. (۱۹۶۹). The Channels ...
Dotsey, M., & Sarte, P. D. (۲۰۰۰). Inflation uncertainty and ...
Duncan, R. (۲۰۱۴). Institutional quality, the cyclicality of monetary policy ...
Dzikevičius, A., & Vetrov, J. (۲۰۱۲). Stock market analysis through ...
El-Khishin, S., & Zaky, M. (۲۰۲۱). The impact of budgetary ...
Evans, P. (۱۹۸۴). The effects on output of money growth ...
Fair, R. C. (۱۹۷۲). Disequilibrium in Housing Models. The Journal ...
Fajgelbaum, P. D., Schaal, E., & Taschereau-Dumouchel, M. (۲۰۱۷). Uncertainty ...
Fazio, D. M., Silva, T. C., Tabak, B. M., & ...
Fernández-Villaverde, J., Guerrón-Quintana, P., Rubio-Ramírez, JF. & Uribe, M. (۲۰۱۱). ...
Fostel, A., & Geanakoplos, J. (۲۰۱۲). Why does bad news ...
Fotros, M. H., Omid Ali, M. (۲۰۲۲). Investigating the relationship ...
Frankel, J. A., Vegh, C. A., & Vuletin, G. (۲۰۱۳). ...
Friedman, M. (۱۹۷۷). Nobel lecture: inflation and unemployment. Journal of ...
Furceri, D., & Jalles, J. T. (۲۰۱۸). Determinants and effects ...
Gholami Heidariani, L., Ranjpour, R., & Fallahi, F. (۲۰۲۱). Relationship ...
Gilchrist, S., Sim, J. W., & Zakrajsek, E. (۲۰۱۰). Uncertainty, ...
Golkhandan, A. (۲۰۱۴). Business cycles of Iran's economy during the ...
Golkhandan, A. (۲۰۱۶). Threshold Effect of Inflation on Income Inequality: ...
Graves, S. (۲۰۲۰). Does Unemployment Risk Affect Business Cycle Dynamics?. ...
Grenadier, S. R. (۱۹۹۵). The persistence of real estate cycles. ...
Gruber, J. (۱۹۹۴). The consumption smoothing benefits of unemployment insurance. ...
Halland, H., & Bleaney, M. (۲۰۱۱). Explaining the procyclicality of ...
Harding, D., & Pagan, A. (۲۰۰۵). A suggested framework for ...
Hartman, R. (۱۹۷۲). The effects of price and cost uncertainty ...
Heibati, R., Shajari, H., Samadi, S. (۲۰۱۵). Uncertainty measurement in ...
Heidari, M., Moghaddam, V., Bastani far, I., & Mehrshad, A. ...
Hugonnier, J., Malamud, S., & Morellec, E. (۲۰۱۵). Capital supply ...
Ilut, C. L., & Saijo, H. (۲۰۱۶). Learning, conodence, and ...
Ilzetzki, E., & Végh, C. A. (۲۰۰۸). Procyclical fiscal policy ...
Iyke, B. N., & Ho, S. Y. (۲۰۱۹). Inflation, Inflation ...
Jalaei esfandabadi, S.A., Ansari Nasab, M. (۲۰۱۶). Study real business ...
Jurado, K., Ludvigson, S. C., & Ng, S. (۲۰۱۵). Measuring ...
Justiniano, A., Primiceri, G. E., & Tambalotti, A. (۲۰۱۰). Investment ...
Kalemli-Ozcan, S., Papaioannou, E., & Peydró, J. L. (۲۰۱۳). Financial ...
Kamalyan, H., & Davtyan, V. (۲۰۲۲). Exchange Rate Uncertainty and ...
Kolsrud, J., Landais, C., Nilsson, P., & Spinnewijn, J. (۲۰۱۸). ...
Kraft, H., Schwartz, E., & Weiss, F. (۲۰۱۸). Growth options ...
Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (۱۹۹۰). Business cycles: ...
Leduc, S., & Liu, Z. (۲۰۱۶). Uncertainty shocks are aggregate ...
Lucas, R. E. (۱۹۷۷). Understanding business cycles, in: Karl Brunner ...
Ludvigson, S. C., Ma, S., & Ng, S. (۲۰۲۱). Uncertainty ...
Male, R. (۲۰۱۱). Developing country business cycles: Characterizing the cycle. ...
Mascaro, A., & Meltzer, A. H. (۱۹۸۳). Long-and short-term interest ...
McDermott, C.J., Scott, A. (۱۹۹۹). Concordance in Business Cycles, Reserve ...
McDonald, R., & Siegel, D. (۱۹۸۶). The Value of Waiting ...
Mohammadi, M., Khalili, F., & Asgari, F. (۲۰۲۲). Investigating the ...
Nahidi Amirkhiz, M., ShokouhiFard, S., & Rahimzadeh, F. (۲۰۱۹). The ...
Omidali, M., Fotros, M. H., & Gholizadeh, A. (۲۰۲۳). Investigating ...
Paetz, M., & Gupta, R. (۲۰۱۶). Stock price dynamics and ...
Pastor, L., & Veronesi, P. (۲۰۰۶). Was There A Nasdaq ...
Pastor, L., & Veronesi, p. (۲۰۱۳). Political uncertainty and risk ...
Peersman, G. & Wagner, W. (۲۰۱۵). Shocks to Bank Lending, ...
Pindyck, R. (۱۹۹۱). Irreversibility, Uncertainty, and Investment. Journal of Economic ...
Rahmani Far, M., Damankeshideh, M., hadinejad darsara, M., & Abbasi, ...
Ranjpour, R., Salmani, M. R., Karimi Takanlo, Z., & Mokhtarzade ...
Ravn, M. O. (۱۹۹۷). International business cycles in theory and ...
Romer, C. D. (۱۹۹۰). The great crash and the onset ...
Rothert, J. (۲۰۲۰). International business cycles in emerging markets. International ...
Saeedi, Parviz. (۲۰۱۲). Investigating the effect of bank loans on ...
Sayyadzadeh A, Jamal Dikale A. Investigation of Business Cycles Characteristics ...
Segal, G., Shaliastovich, I., & Yaron, A. (۲۰۱۵). Good and ...
Seifi Koshki A, Mohseni Zonouzi S J, Rezazadeh A. (۲۰۲۰). ...
Serletis, A., & Rahman, S. (۲۰۰۹). The output effects of ...
Shaghali, A., Ickes, B. W., Wang, P., & Yoo, B. ...
Shi, G., & Liu, X. (۲۰۲۰). Stock price fluctuation and ...
Soleimani, F., Shahiki Tash, M. N., Zamaniyan, G., & Zamani, ...
Thiem, C. (۲۰۱۸). Oil price uncertainty and the business cycle: ...
Yarmohammadian, N. (۲۰۱۹). The Business Cycles of Urban Housing Market ...
Yıldırım-Karaman, S. (۲۰۱۸). Uncertainty in financial markets and business cycles. ...

نمایش کامل مراجع