تحلیل و مدیریت عوامل موثر بر ناترازی ترازنامه بانک تجارت

نظام بانکی به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی، نقش تعیین کننده ای در ثبات مالی و رشد اقتصادی ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر ناترازی ترازنامه به یکی از چالش های اساسی بانک های ایرانی از جمله بانک تجارت تبدیل شده است. این پژوهش به تحلیل و مدیریت عوامل موثر بر ناترازی ترازنامه بانک تجارت با استفاده از داده های فصلی دوره ۱۳۹۰–۱۴۰۳ می پردازد. ناترازی ترازنامه که با شاخص نسبت تسهیلات به سپرده (LDR) سنجیده می شود، از چالش های اساسی نظام بانکی ایران محسوب می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده و متغیرهای کلیدی شامل اندازه بانک، نسبت مالکانه، مطالبات غیرجاری، بازده دارایی ها و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که در بلندمدت، اندازه بانک و مطالبات غیرجاری اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر نسبت تسهیلات به سپرده دارند. نسبت مالکانه و بازده دارایی ها اگرچه اثر مثبت دارند، اما از نظر آماری معنادار نبودند. بر اساس این نتایج، راهکارهای سیاستی شامل کاهش مطالبات غیرجاری از طریق اصلاح نظام اعتبارسنجی، حمایت از رشد اقتصادی پایدار، مدیریت متناسب اندازه بانک ها و تقویت نظام مدیریت ریسک ارائه شده است. این راهکارها می تواند به مدیران بانک تجارت در کاهش ناترازی ترازنامه و بهبود سلامت مالی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه ها:

ناترازی ترازنامه ، بانک تجارت ، نسبت تسهیلات به سپرده ، مدل ARDL