بررسی اثرات تسهیلات سرمایه در گردش صنایع بر ریسک اعتباری مطالعه موردی: بانک ملی ایران

تسهیلات بانکی در کشورهای درحال توسعه، نقش کلیدی در تامین مالی و رشد اقتصادی دارند. همچنین، مدیریت استراتژیک سرمایه در گردش برای کاهش ریسک اعتباری و افزایش انعطاف پذیری مالی بسیار مهم است. تسهیلات اعتباری در اقتصاد مهم اند، اما نیاز به مدیریت ریسک دارند. ارزیابی مشتریان، نظارت بر پرتفوی و مدیریت ریسک های سیستماتیک و بدهی های غیرجاری برای پایداری مالی ضروری است. این پژوهش با استفاده از مدل PMG/ARDLبه بررسی تاثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری در بانک ملی ایران پرداخته است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این تسهیلات بر ریسک اعتباری تاثیر دارند و آیا مدیریت صحیح آن ها می تواند ریسک را کاهش دهد. داده های ماهانه ۳۵ اداره امور شعب و ۱۰ شعبه مستقل بانک ملی ایران طی ۲۶ ماه (از فروردین ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۳) بررسی شده است. تسهیلات سرمایه در گردش از تجمیع داده های بخش های صنعت، معدن و کشاورزی به دست آمده و ریسک اعتباری با وزن دهی به سه دسته مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول) محاسبه شده است. بررسی مانایی متغیرها نشان دهنده ی مانایی هردو متغیر در سطح می باشد. تحلیل یافته ها نشان دادند که ضریب تاثیر تسهیلات سرمایه در گردش بر ریسک اعتباری معنادار است. لذا افزایش تسهیلات سرمایه در گردش به طور متوسط و با فرض ثابت بودن سایر شرایط منجر به کاهش ریسک اعتباری و کاهش عدم بازپرداخت وام ها می شود.

کلیدواژه ها:

تسهیلات اعتباری ، سرمایه در گردش ، تسهیلات سرمایه ی در گردش ، ریسک اعتباری