ارزیابی و پایش سلامت پرتفوی برای سودآوری پایدار شرکتهای بیمه

در راستای تحقق اهداف کلان مالی و الزامات مدیریت ریسک در صنعت بیمه، ارزیابی و پایش سلامت پرتفوی شرکت های بیمه به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ثبات و سودآوری پایدار، اهمیتی فزاینده یافته است. این پژوهش با استفاده از داده های فنی و مالی پنج ساله شرکت بیمه سینا، چارچوبی کمی، ریسک محور و آینده نگر را برای سنجش سلامت پرتفوی بیمه ای ارائه می کند. مدل پیشنهادی بر مبنای مفهوم «ارزش پرتفوی بیمه ای» طراحی شده است، به طوری که با استفاده از ترکیب نمایی موزون متغیرهای شدت، فراوانی و نوسان خسارت و همچنین ضریب خسارت با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول، قادر است رفتار آتی پرتفوی را نیز پیش بینی کند. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت پرتفوی تحت تاثیر مستقیم ترکیب رشته ها، ضریب خسارت و نوسانات آن قرار دارد؛ به گونه ای که کاهش سهم رشته درمان به کمتر از ۴۵ درصد و افزایش سهم رشته های اموال به بیش از ۳۵ درصد موجب بهبود پایایی و سلامت پرتفوی می شود. بر این اساس، مدل می تواند به عنوان ابزار تصمیم یار مدیریتی در ارزیابی کیفیت پرتفوی، پیش بینی ریسک های آتی و تدوین سیاست های فروش مورد استفاده قرار گیرد و مکملی کاربردی برای شاخص های توانگری مالی و ریسک فنی شرکت های بیمه در ایران باشد.

کلیدواژه ها:

سلامت پرتفوی ، مدیریت ریسک بیمه ، شاخص 𝑃𝐻𝐼 ، 𝑃𝑉𝑆 ، ضریب خسارت ، ثبات مالی