تحلیل حساسیت روش ذخیره گیری زنجیره نردبانی در چارچوب ORSA

در چارچوب فرایند خودارزیابی ریسک و توانگری مالی (ORSA)، ارزیابی و اندازه گیری دقت ریسک ذخایر به عنوان یکی از ابعاد کلیدی مدیریت ریسک شرکت های بیمه، از اهمیت بسیاری برخوردار است. حساسیت روش های ذخیره گیری خسارت های معوق به داده های پرت در مجموعه داده ها یا انحراف از فرضیات مدل، از چالش های شناخته شده می باشد. بررسی ها نشان داده است که روش زنجیره نردبانی به عنوان یکی از روش های اصلی در دستورالعمل بیمه مرکزی در کنترل کفایت ذخایر فنی، در معرض خطر قابل توجهی در حضور چنین مشاهدات نابهنجاری است، به طوری که برآورد های ذخیره می تواند در حضور حتی یک داده پرت به طور قابل توجهی تغییر کند؛ در نتیجه، تکنیک زنجیره نردبانی، غیراستوار است. در این پژوهش، در داده های خسارت یکی از قراردادهای درمان گروهی شرکت بیمه ملت، ضمن بررسی حساسیت ذخایر نسبت به برآورد فاکتورهای توسعه، تاثیر مشاهدات سلول های مختلف مثلث توسعه خسارت بر برآورد ذخایر کل و میانگین توان دوم خطاهای پیش بینی ذخایر مدل مک با استفاده از توابع تاثیر بررسی شده است؛ تابع تاثیر با گرفتن مشتق اول آماره مورد نظر نسبت به یک مشاهده محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که تاثیر خسارت ها در هر سلول مثلث توسعه خسارت بر این آماره ها، در سراسر مثلث متفاوت است و به شدت به سایر سلول های مثلث وابسته است.

کلیدواژه ها:

خودارزیابی ریسک و توانگری مالی (ORSA) ، ذخیره گیری خسارت های معوق ، روش زنجیره نردبانی ، تابع تاثیر ، تحلیل حساسیت