طراحی مدل بومی ORSA برای صنعت بیمه ایران با تلفیق شاخص های پیش هشدار مالی و فنی جهت تقویت تاب آوری بازار

هدف این پژوهش طراحی مدل بومی «ارزیابی و نظارت بر کفایت سرمایه» (ORSA) ویژه صنعت بیمه ایران است که با تلفیق شاخص های پیش هشدار مالی و فنی بتواند تاب آوری بازار را به ویژه در شرایط پرنوسان اقتصادی ارتقاء دهد. جامعه پژوهش شامل سه شرکت بزرگ بیمه ای فعال در تهران بود و رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) به کار گرفته شد. داده های کمی شامل شاخص های نقدینگی، بازده سرمایه گذاری، نرخ خسارت رشته های کلیدی، و زمان رسیدگی به پرونده ها بوده و داده های کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و تحلیل محتوا گردآوری شد. مدل ORSA توسعه یافته با تحلیل حساسیت و مقایسه عملکرد با روش توانگری مالی سنتی اعتبارسنجی گردید. یافته ها نشان داد که مدل بومی ORSA قادر است بحران های مالی و فنی را دو تا چهار ماه زودتر از روش های سنتی شناسایی کند. رابطه علی میان کاهش نقدینگی، افت بازده سرمایه گذاری و رشد نرخ خسارت رشته های پرریسک به طور شفاف استخراج و به صورت شاخص های هشدار زودهنگام ثبت شد. نتیجه گیری این پژوهش تایید می کند که مدل بومی ORSA با یکپارچه سازی داده های چندبعدی و بومی سازی شاخص ها متناسب با شرایط بازار تهران، ابزاری کارآمد برای نظارت پیشگیرانه، بهبود تصمیمات مدیریتی و افزایش اعتماد بیمه گذاران به صنعت بیمه ایران است.

کلیدواژه ها:

توانگری مالی ، ORSA ، شاخص های پیش هشدار ، تاب آوری بازار بیمه ، مدل بومی