برآورد سرمایه الزامی ریسک عملیاتی مدل توانگری با تحلیل سناریو

هدف این مقاله مدلسازی سرمایه الزامی ریسک عملیاتی در محاسبه سرمایه الزامی در نسبت توانگری مالی صنعت بیمه ایران است. در این مقاله نحوه اندازه گیری ریسک عملیاتی تحت چارچوب توانگری مالی II، بازل III، کانادا، استرالیا و سنگاپور بررسی و سپس بر اساس این موارد و وضعیت صنعت بیمه در ایران ریسک عملیاتی محاسبه شده است. شیوه مدلسازی، مدل (LDA) و برای محاسبه ضرایب ریسک عملیاتی از روش مبتنی بر سناریونویسی استفاده کرده‎ایم. این روش جزو روش های پیشرفته AMA است. در این روش، ابتدا سناریوها انتخاب شده و سپس برای هر سناریو یک شاخص کلیدی ریسک (KRI) به عنوان متغیر نماینده یا جایگزین در نظر گرفته شد. سپس بر اساس توزیع متغیرهای نماینده، مدلسازی شدت و فراوانی هر سناریو انجام شده است. دادههای مورد استفاده مربوط به شرکتهای بیمه در دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۷ بوده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین سرمایه ریسک مربوط به «خطای قیمتگذاری یا رقابت تهاجمی قیمتی»، «افزایش نامتعارف حقبیمه برگشتی» و «رسوب بیش از اندازه حقبیمه در نزد نماینده یا کارگزار» بوده است. کمترین سرمایه ریسک نیز مربوط به «خطاهای عمدی یا سهوی کارکنان (تعداد نمرات منفی مدیران کلیدی بیمهگر)» بوده است. همچنین در پایان، ضرایب ریسک نهایی ارائه شدند.

کلیدواژه ها:

ریسک عملیاتی ، روش مبتنی بر سناریو ، شاخص کلیدی ریسک ، نسبت توانگری مالی