بهبود مدل توانگری صنعت بیمه ایران با بومی سازی مدل های جهانی

ورشکستگی شرکتهای بیمه به عنوان واسطه گران پولی و مالی می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بدین دلیل، نهادهای ناظر همواره برآنند که سیستم هایی را به منظور ارزیابی و نظارت بر توانگری این شرکتها به منظور کاهش احتمال ورشکستگی طراحی کنند. عدم طراحی مناسب این سیستم ها می تواند سیگنال های غلطی به شرکتهای بیمه، قانونگذار و بیمه گزاران منتقل کند و اثرات جبران ناپذیری بر ایشان داشته باشد. هدف اصلی این مقاله ارائه مدل جدید محاسبه سرمایه الزامی و سرمایه موجود نسبت توانگری مالی شرکتهای بیمه ایران به عنوان جایگزینی آیین نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه است. در این مقاله، باتوجه به مهمترین مدلهای توانگری جهان از جمله توانگری II اروپا، RBC ایالات متحده آمریکا، توانگری ژاپن، RBC II تایلند و... نحوه محاسبه سرمایه الزامی اصلاح شد. مهمترین تغییرات عبارتند از ارائه مدل محاسبه سرمایه مبتنی بر ریسک کل (RBC) به تفکیک بیمههای زندگی، غیرزندگی و اتکایی، اصلاح مدلسازی ضرایب ریسک بیمهگری، افزودن ریسکهای ارزی، عدم تطابق دارایی-بدهی، سرمایهگذاری در سهام شرکتهای وابسته و تابعه، بازخرید بیمههای زندگی اندوختهدار و ریسک عملیاتی به مدل، محاسبه ضرایب تعدیل ریسک برای قراردادهای بیمه اتکایی غیرنسبی و اصلاح مدلسازی ریسک اعتباری.

کلیدواژه ها:

نسبت توانگری مالی ، سرمایه الزامی ، مدلسازی ریسک