طراحی چارچوب ORSA هوشمند برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ذخایر بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری: ره یافتی ترکیبی از هوش مصنوعی و سناریو استرس (مطالعه موردی بیمه نامه مدیریت ثروت سبک کاریزما)

این پژوهش با هدف طراحی چارچوب هوشمند ORSA برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ذخایر بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و با استفاده از رویکرد ترکیبی هوش مصنوعی و سناریوهای تنش انجام شده است. در گام نخست، داده های فصلی شامل نرخ ارز آزاد، قیمت جهانی طلا، تورم نقطه ای، ذخایر ریاضی، بازدهی سرمایه گذاری، نسبت توانگری و نرخ فسخ بیمه نامه ها گردآوری و تحلیل گردید. سپس سناریوهای پایه، نامساعد و شدید برای ارزیابی اثر شوک های کلان اقتصادی بر نسبت توانگری شبیه سازی شد. نتایج نشان داد افزایش نرخ ارز، قیمت طلا و تورم رابطه ای معکوس با توانگری مالی داشته و رشد سریع تر SCR نسبت به سرمایه موجود، عامل اصلی تضعیف توانگری است. همچنین نرخ فسخ بالا به عنوان یک متغیر رفتاری کلیدی فشار مضاعفی بر توانگری وارد کرده است. در ادامه، مدل های پیش بینی مبتنی بر هوش مصنوعی با دقت بالاتر نسبت به روش های سنتی توانستند تغییرات آینده توانگری را شناسایی و مسیر تصمیم گیری مدیریتی را بهبود بخشند. مطالعه موردی سبک کاریزما نشان داد چارچوب پیشنهادی ORSA هوشمند قابلیت پیاده سازی در شرایط واقعی صنعت بیمه ایران را داشته و می تواند به عنوان ابزاری برای افزایش تاب آوری مالی و ارتقای انطباق با الزامات نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی خودخواسته ریسک و توانگری ، مدیریت ریسک سرمایه گذاری ، بیمه عمر و سرمایه گذاری ، نسبت توانگری مالی