چارچوب و ابزارهای نظارت مبتنی بر ریسک در صنعت بیمه ایران

صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی و کلیدی نظام مالی، نقش حیاتی در مدیریت و انتقال ریسک های اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. رویکردهای سنتی نظارتی مبتنی بر انطباق فرمال و نسبت های ایستا، دیگر با پیچیدگی های روبه رشد کنونی سازگار نیستند. در سطح جهانی، نظارت مبتنی بر ریسک (RBS) و ارزیابی ریسک و توانگری مالی داخلی (ORSA) به عنوان چارچوب های آینده نگر و پویا معرفی شده اند. این پژوهش وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه ایران را در چارچوب RBS و ORSA تحلیل می کند و داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی (۱۳۹۱-۱۴۰۲) را به طور جامع بررسی می نماید. سه رویکرد کمی شامل مدل های سری زمانی (ARIMA)، نوسان شرطی (GARCH) و شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از نرم افزارهای Python و R برای برآورد دقیق روندها، نوسانات و سناریوهای بحرانی به کار گرفته شد. نتایج حاکی از میانگین نسبت توانگری صنعت ۸/۱۶۴% با انحراف معیار ۲/۴۵% است و احتمال عبور میانگین از ۱۰۰٪ در افق های یک، سه و پنج ساله به ترتیب ۸/۶%، ۵/۱۲% و ۹/۱۸% محاسبه شد. یافته ها ناهمگنی میان شرکت ها و پایداری شوک ها را تایید کرده و اجرای ORSA، تقویت زیرساخت داده و توسعه ظرفیت ها از سوی بیمه مرکزی ضروری می دانند. نوآوری تحقیق در ترکیب سه رویکرد کمی و تحلیل ۱۲ساله است که بینش سیاست محور برای تقویت تاب آوری بیمه ای فراهم می کند.