استفاده از سناریوسازی و شبیه سازی مالی در ارزیابی ریسک پرتفوهای بیمه ای با پایش برخط داده های عملکرد شعب

هدف این پژوهش، طراحی و ارائه یک چارچوب جامع برای ارزیابی ریسک پرتفوهای بیمه ای با استفاده از سناریوسازی مالی، شبیه سازی مونت کارلو، و پایش برخط داده های عملکرد شعب در جامعه آماری شهر تهران است. رویکرد تحقیق کاربردی–تحلیلی بوده و داده ها شامل اطلاعات واقعی پنج شرکت بیمه بزرگ طی دوره شش ماهه فروردین تا شهریور ۱۴۰۴ می باشد که از طریق داشبوردهای برخط و آرشیو تاریخی جمع آوری شده اند. سه سناریوی خوش بینانه، میانه و بحرانی بر اساس تغییرات حق بیمه و خسارت طراحی شد و به کمک شبیه سازی سناریو محور و مونت کارلو (۱۰,۰۰۰ تکرار) شاخص های کلیدی شامل نرخ خسارت و توانگری مالی پیش بینی گردید. یافته ها نشان داد در سناریوی خوش بینانه نرخ خسارت می تواند به زیر ۵۰٪ کاهش یافته و توانگری مالی به بیش از ۱۲۵٪ برسد، در حالی که در سناریوی بحرانی نرخ خسارت تا ۹۴٪ افزایش یافته و توانگری مالی به حدود ۸۵٪ سقوط می کند. تحلیل حساسیت نشان داد تغییرات نرخ خسارت اثر شدیدتری بر توانگری مالی دارد نسبت به تغییرات حق بیمه. همچنین، پایش برخط داده ها دقت پیش بینی ها را افزایش داده و عملکرد مدل را در شرایط نوسانی بهبود بخشید. نتیجه گیری اصلی پژوهش آن است که ادغام سناریوسازی و شبیه سازی مالی با فناوری پایش لحظه ای، ابزار موثری برای مدیریت پیش گیرانه ریسک در شرکت های بیمه فراهم می آورد و می تواند به عنوان سیستم هشدار سریع مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

سناریوسازی مالی ، شبیه سازی مونت کارلو ، ارزیابی ریسک پرتفو بیمه ای ، پایش برخط داده ها ، توانگری مالی