بررسی تغییرات قیمت سهام در داده های با بسامد بالای بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,492
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IPC85_075
تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1385
چکیده مقاله:
در این بررسی یک سری زمانی شامل حدود 24000 داده از قیمت های معامله به معامله سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران را در نظر گرفتیم و در مورد خصوصیات آماری این سری زمانی نظیر خود همبستگی، نوع همبستگی موجود در داده های با بسامد بالا و جست و خیز داده ها تحقیق نمودیم . نیز تابع توزیع تجمعی تغییرات تابع بازگشتی قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادیم .
نویسندگان
سیده مریم نوری دوگاهی
دانشگاه زنجان
امیرحسین درونه
گروه فیزیک
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :