آزمون تشخیص نقطه تغییر در کلاسی از فرآیندهای lr{INAR(۱) } با استفاده از روش درستنمایی تجربی
محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 19، شماره: 2
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 5
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-19-2_012
تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1404
چکیده مقاله:
مدل های سری زمانی صحیح مقدار نقش مهمی در تحلیل داده های شمارشی وابسته ایفا می کنند. یکی از چالش های اساسی در این مدل ها تشخیص تغییرات ساختاری در طول زمان است. این تغییرات ممکن است ناشی از مداخله های ناگهانی مانند تغییر سیاست ها، همه گیری ها یا خرابی سیستم ها باشند. در این مقاله از روش درستنمایی تجربی برای کشف تغییرات ساختاری در کلاسی از فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار استفاده می شود. این روش ابزاری برای هشدار زود هنگام درباره تغییرات ساختاری در این فرایندهاست. به کمک شبیه سازی، اندازه ها و توان های تجربی آزمون به ازای حجم های نمونه ای مختلف محاسبه و عملکرد آزمون مورد بررسی قرار می گیرد. درنهایت کارایی عملی این آزمون با شناسایی نقطه تغییر در دو مجموعه داده واقعی جرائم مربوط به سرقت و تعداد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهره نخعی زاده
University of Birjand
سارا جمهوری
University of Birjand
فاطمه یوسف زاده
University of Birjand
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :