مدیریت ریسک مالی و اثر شوک های ژئوپلیتیک بر بازارهای سرمایه با استفاده از مدل های پویا و سناریوهای استرس

بازارهای سرمایه به شدت تحت تاثیر شوک های ژئوپلیتیک، نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت انرژی قرار دارند و نوسانات شدید می تواند ثبات مالی را به خطر اندازد. این پژوهش با استفاده از مدل های پویا و سناریوهای استرس، به تحلیل جامع اثرات بحران های ژئوپلیتیک و اقتصادی بر بازارهای سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی می پردازد. داده های تاریخی مربوط به بحران ها و نوسانات اقتصادی کشورهای مختلف جمع آوری شده و با مدل های پیش بینی چندمتغیره، واکنش صنایع و بخش های مختلف بازار در مقابل شوک ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد که اثرات شوک های ژئوپلیتیک بر بازارهای سرمایه یکسان نبوده و صنایع مختلف واکنش های متفاوتی نشان می دهند؛ برخی صنایع آسیب پذیرتر و برخی دیگر مقاوم تر هستند. همچنین، بازارهای کشورها با سطوح توسعه اقتصادی متفاوت، نسبت به شوک ها حساسیت های متنوعی دارند و مدیریت ریسک مالی بدون در نظر گرفتن این تفاوت ها ناکارآمد خواهد بود. یافته ها نشان می دهد که سناریوهای استرس و مدل های پویا می توانند به سرمایه گذاران و سیاست گذاران کمک کنند تا استراتژی های پیشگیرانه طراحی کرده و تصمیمات سرمایه گذاری بهینه اتخاذ نمایند. این مطالعه همچنین پیامدهای عملی مهمی برای تدوین سیاست های نظارتی و تنظیم مقررات مالی دارد، زیرا شناسایی مناطق پرخطر و پیش بینی اثر شوک ها امکان اتخاذ اقدامات به موقع و کاهش زیان های اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به پیچیدگی شبکه مالی و تاثیرات غیرخطی شوک ها، استفاده از رویکردهای تحلیل داده پیشرفته و سناریوسازی، ابزاری حیاتی برای کاهش ریسک و تضمین ثبات مالی ارائه می کند.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، شوک ژئوپلیتیک ، بازار سرمایه ، مدل های پویا ، سناریوهای استرس ، ثبات مالی ، تحلیل داده ، سیاست گذاری اقتصادی