ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

تجزیه و تحلیل اثر سرریز تلاطم بین بازارهای نفت خام و گازوئیل

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 917

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/244134

شناسه ملی سند علمی:

FGTDC01_040

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1393

چکیده مقاله:

در این مطالعه، اثر سرریز تلاطم بین بازارهای نفت خام و گازوئیل به کمک روش GARCH-BEKK بررسی شده است. برای این منظور از داده های قیمت نقدی روزانه این محصولات طی سال های 2000 تا 2012 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز در بازار انرژی معنی دار است و به غیر از اثر سرریز شوک از بازار گازوئیل به بازار نفت خام، سایر آثار سرریز شوک و سرریز تلاطم در سطح بالایی معنی دار هستند

کلیدواژه ها:

سرریز تلاطم ، الگوی GARCH ، روش BEKK ، بازار نفت خام و گازوئیل

نویسندگان

محمدعلی فلاحی

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، میدان آزادی دانشگاه فردوسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد

الهه کریمی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابریشمی، حمید، مهرآر. محسن و آریانا. یاسمین، (1386)، ارزیابی عملکرد ...
  • زمانی. مهرزاد، بررسی رفتار پویا و تلاطم قیمت های نفت ...
  • Bollerslev, T., Generalized autoregressive conditional hetero skedasticity _ Journal of ...
  • B al asubramanyan, L., (2004), Do Time-Varying Covariances, Volatility Comovemet ...
  • Ng, A., (2000), Volatility Spillover Effects from Japan and U.S ...
  • Baele, L., (2003), Volatility Spillover Effects in European Equity Markets, ...
  • Villar, J. A. Joutz, F.L., The Relationship Between Crude Oil ...
  • Brown, S.P., and Yucel, M.K., What Drives Natural Gas Prices?, ...
  • Chang, Ch. McAleer, M. and Tansuchat, R., Analyzing and Forecasting ...
  • Singh, A. Karali, B. Ramirez, O., High Price Volatility and ...
  • Wang, Y. and Wu, Ch., Forcasting Energy Market Volatility Using ...
  • Kang, S. Yoon, S., Information Transmission Between Crude _ Markets, ...
  • Engle, R.F., Autoregressive conditional hetero skedasticity with estimates of the ...
  • Engle, R, F., Kroner, K, F., Multivariate Simultaneous Generalized Arch, ...
    • نمایش کامل مراجع