مقایسه عملکرد برنامه ریزی توافقی ضد ایده آل و محدودیت اپسیلون در بهینه سازی پرتفوی با استفاده از نرم افزار گمز

تصمیم گیرندگان در حیطه مسائل مالی از رویکرد و اصول تصمیم گیری که شامل توابع چندهدفه هستند استفاده می کنند. در حال حاضر برای حل این گونه مسائل شیوه های مختلفی ارائه شده است که یکی از این روش ها برنامه ریزی توافقی است البته به دلیل اهمیت دوچندان تشکیل پرتفولیو بهینه روش جدیدی به نام مدل برنامه ریزی توافقی ضد ایده آل که درواقع توسعه مدل برنامه ریزی توافقی هست و همچنین از روش محدودیت اپسیلون برای بهینه سازی این گونه مسائل چندهدفه استفاده خواهیم کرد. بدین منظور در این مقاله برای نشان دادن توانایی و قدرت اجرایی این مدل آن را بر روی ۷ سهم از بازار سهام پیاده سازی کردیم. در انتها مقایسه ای که بین روش برنامه ریزی توافقی و محدودیت اپسیلون تحت شرایط یکسان انجام شده است، نشان می دهد که نتایج روش برنامه ریزی توافقی ضد ایده آل همسازی بیشتری با اهداف تصمیم گیرنده دارد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سبد سهام ، بهینه سازی چندهدفه ، مدل توافقی ضد ایده آل ، محدودیت اپسیلون