شناسایی مولفه های اثر گذار بر ریسک نقدینگی بانک های بورس اوراق بهادارتهران با مدل رگرسیون انتقال ملایم

هدف این مطالعه شناسایی مولفه­های اثر گذار بر ریسک نقدینگی بانک بود. ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی یک بانک در پرداخت به موقع بدهی ها، ایفای تعهدات و یا عدم توانایی گسترش سبد دارایی های پر بازده با هزینه ای متعارف است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد قادر نیست به سرعت و با هزینه ای معقول وجوه کافی را با افزایش بدهی ها و یا تبدیل دارایی ها به دست آورد که این ناتوانایی بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. در این مطالعه از اطلاعات آماری ۱۲ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۲ و مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مالی و اقتصادی با ریسک نقدینگی بوده است. متغیر گذار یا انتقال انتخاب شده در این مطالعه ریسک اعتباری بوده که اثر بالایی بر ریسک نقدینگی و سیاست­های مدیریت نقدینگی بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای نسبت دارایی­های نقد به کل دارایی­ها، اندازه بانک، بازده دارایی­ها و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک نقدینگی داشته و متغیرهای نرخ تورم، نسبت ترکیب سپرده­ها، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت سپرده­های کوتاه­مدت به سپرده­های بلندمدت اثر مثبتی بر ریسک نقدینگی دارند.

کلیدواژه ها:

ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری ، نسبت های مالی ، سیستم بانکی ، رگرسیون انتقال ملایم