ارائه چارچوبی نوین برای پیشبینی و کنترل ریسک عملیاتی در نظام بانکی با بهره گیری از ابزارهای مشتق گیری جزئی و روشهای عددی پیشرفته

هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی نوین برای پیشبینی و کنترل ریسک عملیاتی در نظام بانکی با استفاده از ابزارهای مشتق گیری جزئی و روشهای عددی پیشرفته. روش تحقیق به صورت تحلیلی-کمی بوده و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات تاریخی بانک های تجاری ایران و داده های شبیه سازی شده با روش مونت کارلو. در این پژوهش ابتدا ریسک های عملیاتی شناسایی و طبقه بندی شدند. با استفاده از مشتق گیری جزئی حساسیت سیستم بانکی نسبت به متغیرهای مختلف مدل سازی گردید. یافته ها نشان داد بیشترین حساسیت ریسک عملیاتی مربوط به فرآیندهای داخلی (۵٪) و آموزش نیروی انسانی (۷٪) است. همچنین نتایج شبیه سازی مونت کارلو بیانگر افزایش ۲۷٪ زیان های عملیاتی در شرایط بحرانی بود. مقایسه نتایج مدل با داده های واقعی خطای پیش بینی حدود ۵٪ نشان داد که دقت قابل قبولی دارد. جمع بندی نتایج نشان داد چارچوب پیشنهادی با ترکیب روش های مشتق گیری جزئی و شبیه سازی مونت کارلو قادر به پیش بینی دقیق تر ریسک عملیاتی است. این مدل می تواند به مدیران بانکی در شناسایی نقاط ضعف و اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای کاهش ریسک کمک کند. تمرکز بر بهبود فرآیندهای داخلی و آموزش منابع انسانی به عنوان عوامل کلیدی کاهش ریسک پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، ریسک بانکداری ، مشتقات جزئی ، روشهای عددی ، سیستم های مالی