مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه (TS) با کلونی زنبور عسل (ABC) در انتخاب پرتفوی بهینه سهام

هدف این پژوهش مقایسه الگوریتمهای فرا ابتکای جستجوی ممنوعه با کلونی زنبور عسل در انتخاب پرتفوی بهینه سهام است. برای نیل به این هدف پس از مطالعه و بررسی یافته های پژوهشهای پیشین در قالب مبانی تئوریک پژوهش، چارچوب مورد نظر ارائه گردید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی میباشد. برای بررسی حل مسائل مذکور و به کمک الگوریتم های بهینه سازی جستجوی ممنوعه و کلونی زنبور عسل، جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و روش نمونه گیری، روش حذفی تصادفی است. بنابراین جمع آوری داده ها منطبق با اعمال محدودیتهایی منجر به انتخاب یک نمونه ۵۰ تایی از شرکتهای با اطلاعات کامل گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخانه ای و از صورتهای مالی شامل اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای سالهای ۹۰ لغایت ۹۵ و سایتهای اطلاع رسانی بورس استخراج شده است. در این پژوهش در تجزیه و تحلیل داده ها به منظور انجام آزمونهای آماری مطرح شده برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نرم افزار متلب MATLAB و SPSS استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که روش بهینه سازی کلونی زنبور عسل در بهینه سازی پرتفوی سهام با وجود محدودیتهای بازار موفق است.

کلیدواژه ها:

الگوریتم فرا ابتکاری ، جستجوی ممنوعه و کلونی زنبور عسل ، بهینه سازی پرتفوی سهام ، مدل میانگین واریانس مرز کارا