ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری دوجانبه ایران با شرکای تجاری (منحنی J): کاربرد رویکرد CS-ARDL پانلی

محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 10، شماره: 2
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 46 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/2350776

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMS-10-2_005

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1404

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری دوجانبه ایران با ۲۶ شریک تجاری طی دوره زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۳ می پردازد. با توجه به اینکه وابستگی مقطعی یک مسئله مهم در این متغیرها محسوب می شود و شواهد آماری قوی نیز آن را تایید می کنند، از آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی نسل دوم و همچنین رویکرد ARDL تعمیم یافته مقطعی (CS-ARDL) که این وابستگی را لحاظ می کنند، استفاده شده است. علاوه بر این، عدم تقارن در واکنش تراز تجاری به تغییرات مثبت و منفی (با مقدار یکسان) نرخ ارز بررسی شده است. نتایج آزمون های هم انباشتگی وسترلاند نشان می دهند که یک رابطه بلندمدت میان تراز تجاری و نرخ ارز حقیقی، درآمد حقیقی شرکای تجاری و درآمد حقیقی ایران وجود دارد. بنابراین، مدل تصحیح خطای مبتنی بر رویکرد CS-ARDL برای برآورد این رابطه بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت با استفاده از برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی با اثرات مشترک همبسته پویا (DCCEPMG) برآورد شده است. برآوردها نشان می دهند که تغییرات نرخ ارز حقیقی در هر دو افق بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثرات مثبت و متقارنی بر تراز تجاری هستند؛ به گونه ای که تضعیف (کاهش ارزش) پول ملی موجب بهبود و تقویت (افزایش ارزش) آن موجب بدتر شدن تراز تجاری ایران می شود. بنابراین، اگرچه اثرات بلندمدت با فرضیه منحنی J متقارن سازگاری دارند، اما تعدیلات کوتاه مدت این فرضیه را تایید نمی کنند. با این وجود، شرط مارشال-لرنر نه تنها در بلندمدت، بلکه در کوتاه مدت نیز برقرار است. افزون بر این، نتایج نشان می دهند که در بلندمدت، درآمد حقیقی ایران اثر منفی و درآمد حقیقی شرکای تجاری اثر مثبت و معناداری بر تراز تجاری ایران دارند. یافته های این پژوهش بینش های مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی در راستای تدوین سیاست های موثر ارزی و تجاری با هدف بهبود تراز تجاری ایران ارائه می دهند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الهه آریا موحد

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

امین حق نژاد

استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • References:Ahmadi Shadmehri, M. T., & Ahmadian Yazdi, F. (۲۰۱۲). The ...
  • Ansarinasab, M., Sattari, O., & Zeynali, E. (۲۰۲۱). Investigating the ...
  • Bahmani-Oskooee, M. (۱۹۹۱). Is there a long-run relation between the ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Arize, A. C. (۲۰۲۰). Asymmetry cointegration and ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Baek, J. (۲۰۲۵). Is there a J-curve ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Fariditavana, H. (۲۰۱۵). Nonlinear ARDL approach, asymmetric ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Fariditavana, H. (۲۰۱۶). Nonlinear ARDL approach and ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Harvey, H. (۲۰۱۷). Bilateral trade balances of ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Kantipong, T. (۲۰۰۱). Bilateral J-curve between Thailand ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Karamelikli, H. (۲۰۲۳). Is there J-curve effect ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Nasir, M. A. (۲۰۲۰). Asymmetric J-curve: Evidence ...
  • Bahmani-Oskooee, M., & Ratha, A. (۲۰۰۴). The J-curve: A literature ...
  • Bahmani-Oskooee, M., Aftab, M., & Karamelikli, H. (۲۰۲۵). Russia's trade ...
  • Bahmani‐Oskooee, M., Arize, A. C., & Kalu, E. U. (۲۰۲۲). ...
  • Bahmani-Oskooee, M., Bose, N., & Zhang, Y. (۲۰۱۸). Asymmetric cointegration, ...
  • Baltagi, B. H., Feng, Q., & Kao, C. (۲۰۱۲). A ...
  • Banerjee, A., & Carrion-i-Silvestre, J. L. (۲۰۱۵). Cointegration in panel ...
  • Banerjee, A., Marcellino, M., & Osbat, C. (۲۰۰۵). Testing for ...
  • Barkat, K., Jarallah, S., & Alsamara, M. (۲۰۲۴). Do exchange ...
  • Breitung, J., & Pesaran, M. H. (۲۰۰۷). Unit roots and ...
  • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (۱۹۸۰). The Lagrange ...
  • Carbaugh, R. (۲۰۲۲). International economics (۱۸th ed.). Cengage Learning ...
  • Chudik, A., & Pesaran, M. H. (۲۰۱۵). Common correlated effects ...
  • De Silva, S., Hadri, K., & Tremayne, A. R. (۲۰۰۹). ...
  • De Vos, I., & Everaert, G. (۲۰۲۱). Bias-corrected common correlated ...
  • Ebrahimi, M., Hojabr-Kiani, K., Memarnezhad, A., & Ghffari, F. (۲۰۱۸). ...
  • Ganai, S. G., & Khan, J. A. (۲۰۲۵). An asymmetric ...
  • Hausman, J. A. (۱۹۷۸). Specification tests in econometrics. Econometrica, ۴۶(۶), ...
  • Heidari, H., & Zarei, F. (۲۰۱۲). Investigating the commercial relations ...
  • Iqbal, J., Nosheen, M., & Rehman Panezai, S. G. (۲۰۲۱). ...
  • Junz, H. B., & Rhomberg, R. R. (۱۹۷۳). Price competitiveness ...
  • Juodis, A., & Reese, S. (۲۰۲۲). The incidental parameters problem ...
  • Kao, C. (۱۹۹۹). Spurious regression and residual-based tests for cointegration ...
  • Karimi, M. S., Ghaderi, S., & Seifoori, J. (۲۰۱۹). Asymmetric ...
  • Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (۲۰۲۲). ...
  • Lerner, A. P. (۱۹۴۴). The economics of control: Principles of ...
  • Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. ...
  • Magee, S. P. (۱۹۷۳). Currency contracts, pass-through, and devaluation. Brookings ...
  • Marshall, A. (۱۹۲۳). Money, credit, and commerce. London: Macmillan ...
  • Mehrara, M., & Abedi, A. (۲۰۱۷). Exchange Rates and Trade ...
  • Mwito, M. M., Mkenda, B. K., & Luvanda, E. (۲۰۲۱). ...
  • Newey, W. K., & West, K. D. (۱۹۹۴). Automatic lag ...
  • Nusair, S. A. (۲۰۱۷). The J-curve phenomenon in European transition ...
  • Parray, W. A., Bhat, J. A., Yasmin, E., & Bhat, ...
  • Pedram, M., Shirinbakhsh, S., & Rahmani, M. (۲۰۱۲). The J-Curve ...
  • Pedroni, P. (۲۰۰۴). Panel cointegration: Asymptotic and finite sample properties ...
  • Pesaran, H., Smith, R., & Im, K. S. (۱۹۹۶). Dynamic ...
  • Pesaran, M. H. (۲۰۰۴). General diagnostic tests for cross section ...
  • Pesaran, M. H. (۲۰۰۶). Estimation and inference in large heterogeneous ...
  • Pesaran, M. H. (۲۰۰۷). A simple panel unit root test ...
  • Pesaran, M. H. (۲۰۱۵a). Testing weak cross-sectional dependence in large ...
  • Pesaran, M. H. (۲۰۱۵b). Time series and panel data econometrics. ...
  • Pesaran, M. H. (۲۰۲۱). General diagnostic tests for cross-sectional dependence ...
  • Pesaran, M. H., & Shin, Y. (۱۹۹۵). An autoregressive distributed ...
  • Pesaran, M. H., & Smith, R. (۱۹۹۵). Estimating long-run relationships ...
  • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (۲۰۰۱). ...
  • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (۱۹۹۹). ...
  • Phillips, P. C., & Sul, D. (۲۰۰۳). Dynamic panel estimation ...
  • Rasekhi, S., & Rostami, A. (۲۰۱۳). Bilateral J-Curve among Iran ...
  • Rose, A. K., & Yellen, J. L. (۱۹۸۹). Is there ...
  • Sarafidis, V., & Wansbeek, T. (۲۰۱۲). Cross-sectional dependence in panel ...
  • Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (۲۰۱۴). Modelling asymmetric ...
  • Tari, F., Esmaeilpour Moghadam, H., & Dehbashi, V. (۲۰۱۸). Investigating ...
  • Westerlund, J. (۲۰۰۷). Testing for error correction in panel data. ...
  • Yazdani, M., & Jangi, R. (۲۰۱۷). Real Exchange Rate and ...
    • نمایش کامل مراجع