پیش بینی نقش بازار سهام و مسئولیت دیجیتال شرکتی با استفاده از هوش مصنوعی در خدمات مالی

این پژوهش پیش بینی نقش بازار سهام و مسئولیت دیجیتال شرکتی با استفاده از هوش مصنوعی در خدمات مالی را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد ۱۲۸ شرکت با دارا بودن شرایط لازم طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ هجری شمسی به مدت ۵ سال انتخاب شدند. در این پژوهش بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان – کوک و ویسبرگ استفاده شده است. بنابر نتایج حاصل از این آزمون ، در مدل های اول و دوم پژوهش مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد بنابراین تخمین نهایی این مدل ها با استفاده از آزمون GLS صورت می گیرد تا فرض همسانی واریانس ها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی واریانس ها به این ترتیب حل شود. نتایج نشان داد بین نوسانات حاشیه سود و نوسانات خاص سهام رابطه معناداری وجود دارد بین تغییرات قیمت سهام و نوسانات خاص سهام رابطه وجودارد بین نوسانات گردش دارایی و نوسانات خاص سهام رابطه معناداری وجود دارد بین عدم نقدینگی و نوسانات خاص سهام رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نوسانات خاص سهام ، نوسانات جریان نقدی ، عدم نقدینگی