رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین )

از آنجائیکه بسیاری از منابع بانکی به صورت اعتبارات مصرف می شود و منافع اصلی بانک ها نیز از این بخش تامین می گردد، اعطای اعتبارات به عنوان اصلی ترین مورد مصرف منابع بانکی قلمداد می شود. بنابراین اگر یک سیستم اعتباردهی درست وجود داشته باشد میزان مطالبات معوق کاهش خواهد یافت و فرایند اعطای تسهیلات تسریع می شود و ریسک اعتباری و به تبع آن هزینه های بانک به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می کند. باوجود اهمیت و ضرورت طرح این مساله در فضای اقتصادی و سیستم بانکی کشور، بانک ها به استفاده از روش های کارآمد در زمینه ارزیابی مشتریان خود به منظور اعطای تسهیلات می باشند بدین معنا که باید عوامل اثرگذار بر این ریسک شناسایی شده و اقداماتی در راستای نهادینه و کمی نمودن انها صورت گیرد.لذا هدف اصلی این پژوهش معرفی مدلی جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک اقتصاد نوین می باشد. این تحقیق دارای روش تحلیلی کاربردی می باشد . نتایج بر اساس تحلیل سلسله مراتبی AHP بیان شده اند و جامعه آماری را خبرگان که همان روسای شعب بانک اقتصاد نوین در منطقه جنوب شرق کشور (منطقه 6 استانهای بانک اقتصاد نوین) از ابتدای سال 1388 تا انتهای سال 1393 می باشد و برابر 14 نفر بوده اند، تشکیل می دهد که همین حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، برای بررسی عملکرد مشتریان حقوقی شعب مورد نظر که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، از آزمون T-Test استفاده گردید ، که جامعه آماری برابر 515 مشتری می باشد و حجم نمونه مشتریان با استفاده از جدول مورگان برابر 217 مشتری به دست آمد. نتایج نشان دهنده این است که می توان از مدل AHP برای اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان استفاده کرد، و اگر بانک بخواهد به مشتری حقوقی خود وام دهد ، ابتدا باید به نسبت های مالی به طور کلی و سپس به سابقه همکاری با بانک، میزان سرمایه، وضعیت چک برگشتی و میزان بدهی به سیستم بانکی آن شرکت توجه بیشتری داشته باشد، چرا که تاثیر بیشتری در نکول یا عدم نکول آن دارد.همچنین نتایج آزمون T-Test نشان داد که میان نکول شدن تسهیلات و میزان درآمد و سرمایه مشتریان حقوقی در بانک اقتصاد نوین رابطه وجود دارد. ولی میان نکول شدن تسهیلات و نوع وثیقه مشتریان حقوقی در این بانک رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

مدل اعتبار سنجی ، رتبه بندی اعتباری ، تکنیک AHP ، بانک اقتصاد نوین.