برآورد انتظارات تورمی در اقتصاد ایران: رویکرد انتظارات عقلایی با به کارگیری جنگل تصادفی

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به‎طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به‎دلیل دهه های توام با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی‎که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

کلیدواژه ها:

Expectations ، Inflation Expectations ، Rational Expectations ، Random Forest Regression ، انتظارات ، انتظارات تورمی ، انتظارات عقلایی ، رگرسیون جنگل تصادفی