ارائه الگوی نظارت مبتنی بر ریسک بر بانک ها و موسسات اعتباری با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 42 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MIEA-14-51_007

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1404

چکیده مقاله:

چکیده بانک ها به عنوان واسطه گر وجوه، ضمن تجهیز منابع در قالب سپرده های بانکی و تخصیص آن به بنگاه های اقتصادی می بایست از طریق حفظ منافع سپرده گذاران، اعتماد و اطمینان جامعه به شبکه بانکی را تامین نمایند. هدف این تحقیق، ارایه مدل نظارت مبتنی بر ریسک توسط نهاد ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. برای این منظور پس از مرور مبانی نظری، و تحقیقات گذشته، نظریه اولیه ،مولفه های موثر و مقوله ها معرفی و روابط مفهومی پدیده ها درمدل منظور گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصان وصاحب نظران حوزه بانکداری بوده و با توجه به اینکه شواهد مورد نیاز پژوهش با چهل گویه سنجیده شده است، براساس نسبت ۱۰ برابر متغیرهای مشاهده شده، نمونه لازم به تعداد چهار صد و دو نفر انتخاب گردید. در ادامه بر اساس روش مدل سازی معادله ساختاری SEM))الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. متغیر های مذکور در قالب ۱۲ سازه و مولفه در ساختار مدل تعریف شده است. در این پژوهش برای استخراج عوامل زیر بنایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی اعتبار و روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. طبق نتایج ، شرایط علی بیان شده در مدل شامل فقدان ساختار و فرایند مناسب و عدم کفایت نظارت تطبیقی و تغییرات و پیچیدگی محیط کسب کار صنعت بانکداری و نیز شرایط زمینه ای از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی و ویژگی صنعت بانکداری و شرایط مداخله گر(نقش حاکمیت و دولت در اداره و نظارت بانک ها ویکپارچگی و وحدت رویه) بر راهبردهایی معرفی شده در مدل شامل نظارت در چرخه عمر، وضع قوانین و مقررات مناسب، گردآوری اطلاعات و گزارشگری، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد) تاثیر دارد. از سوی دیگر توجه به راهبردهای مذکور منجربه ثبات و سلامت بانکی به عنوان پیامد نهایی مدل ارایه شده می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدمصطفی موسوی ایوانکی

PH.D studentin, International Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.

میر فیض فلاح شمس

Associate Proressor, International Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.

فرهاد حنیفی

Assistant Professor, International Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Alavi, M., Visentin, D. C., Thapa, D. K., Hunt, G. ...
  • Allan schott, Paul (۲۰۰۶), Reference Guide to Anti-Money laundering and ...
  • Al Mamun, M & Shahid Habib, R (۲۰۲۰). Risk-Based Supervision. ...
  • BIS (۲۰۱۲), "Core principles for effective Banking supervision", Basel committee ...
  • BIS (۲۰۱۱), "Central Bank governance and financial stability" ...
  • Brunner, G (۲۰۰۸). Risk-Based Supervision of Pension Funds. The International ...
  • Dabija, Mieczystaw (۲۰۰۸), "Monetary Causes of the Financial systems Instability" ...
  • Groupe of Thirty (۲۰۰۸). "The structure of Financial supercision, Approaches ...
  • IMF (۲۰۱۵), United States: Financial System Stability Assessment, IMF Country ...
  • IMF (۲۰۱۶), Gernany: Financial System Stability Assessment, IMF Country Report. ...
  • IMF (۲۰۰۵), France: Financial Sector Assessment Program, IMF Country Report. ...
  • IMF (۲۰۱۶), United State, Financial Sustem Stability Assessment, IMF Country ...
  • Misoi, L (۲۰۰۴). The Effectiveness Of Risk Based Supervision Model ...
  • Momanyi, J (۲۰۰۶). The Effectiveness of A Risk Based Supervision ...
  • Osinski, Jacek, Seael, Kathariane and Lex Hoogduin, (۲۰۱۳), Macro Prudential ...
  • Risk-Based Supervision (۲۰۱۸). Practical Leadership &Technical Guidance From Toronto Center ...
  • Sarmento, R. P., & Costa, V. (۲۰۱۹). Confirmatory factor analysisa ...
  • Thompson, G (۲۰۰۸). Risk-Based Supervision Of Pension Funds In Australia. ...
  • Van Greaning, H & Bratanovic, S (۲۰۲۰). International Bank For ...
  • Venkatesha, V & NandKumar, A (۲۰۱۷). Rey tech: A Magical ...
  • ابراهیمی، یوسف و دیگران(۱۴۰۲). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر ...
  • ابزری، مهدی، محمدی، سعید، تیموری، هادی (۱۳۸۶). بررسی عوامل موثر ...
  • بوستانی، رضا، صلوتی تبار، شیرین (۱۳۹۶). بررسی استقلال بانک مرکزی ...
  • حبیبی، آرش،عدن ور، مریم،(۱۳۹۶). مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل ...
  • حکمت، سیاوش، محمدی قمی، سیده سحر (۱۳۹۶). ارائه چارچوبی برای ...
  • خوشبخت، آمنه (۱۳۹۷). ارزیابی ثبات شبکه بانکی ایران. فصلنامه روند، ...
  • داوری، علی، رضا زاده، آرش. (۱۳۹۶)،مدل سازی معادلات ساختاری با ...
  • سلیمانی بشلی، علی و دیگران(۱۴۰۲). مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار ...
  • سیف، ولی الله (۱۳۹۳). حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران: ...
  • عطاطلب، فاطمه، نیاکان، لیلی (۱۳۹۸). ارزیابی و نظارت ریسک محور ...
  • کرمانشاهی،بهنام،مقضود لو،محمد علی(۱۴۰۲).بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی ...
  • مصطفی پور، منوچهر و دیگران (۱۳۹۵). بررسی ساختار مقررات گذاری ...
  • مطلبی، پرویز، قمصری گودرزی، علی (۱۳۹۳). مدل نظارتی بانک مرکزی ...
  • ملکی، منصور، چیت سازان، الهام (۱۳۹۵). مقررات مربوط به سیستم ...
  • موسوی ایوانکی،سید مصطفی، فلاح شمس، میر فیض، حنیفی، فرهاد(۱۴۰۲، ارائه ...
  • مهدوی، غدیر (۱۳۹۴). اصول بیمه و مدیریت ریسک (مفاهیم اساسی) ...
  • نجفی، روح الله، فلاح شمس، میرفیض، معدنچی زارع، مهدی (۱۳۹۷). ...
  • یزدان پناه، محمد، خلیل زاده، پدرام (۱۳۹۲). نظارت مبتنی بر ...
  • نمایش کامل مراجع