تحلیل ناهمگونی و سازوکار انتقال اثر نوآوری فین تک بر رفتار ریسک پذیری بانک ها (مدل های : DID, ۲SLS-IV, GMM)

هدف: شکل گیری بانکداری سنتی برای بهبود فرآیندها و خدمات خود به نوآوری های و فناوری های جدید فین تک ها نیاز دارد. نوآوری های فین تک منجر به تحولات گسترده در نظام بانکی از جمله مدیریت ریسک شده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل ناهمگونی و سازوکار انتقال اثر نوآوری فین تک بر رفتار ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های پنل متوازن ۲۰ بانک در دوره زمانی ۱۳۹۲ - ۱۴۰۱ در نظر گرفته شد.روش شناسی پژوهش: بر اساس فناوری وب شاخصی در سطح بانک، ایجاد و تعداد و فراوانی سالانه اخبار مربوط به نوآوری فین تک از هر بانک به صورت نسبت ارزش مبادلات از طریق اینترنت و موبایل به منظور خرید آنلاین و پرداخت قبوض به GDP در نظر گرفته شده است. برای رفع مشکلات احتمالی درون زا، از جمله خطاهای اندازه گیری و متغیرهای حذف شده، از روش های متغیرهای ابزاری و تفاوت در تفاو ت ها جهت آزمون فرضیه و استخراج نتایج برآورد شده سازگار استفاده گردید.یافته ها: نشان داد که بهبود در نوآوری فین تک بانک به طور معنی داری ریسک پذیری را کاهش می دهد. نتایج تحلیل مکانیسم نشان می دهد که نوآوری فین تک بانک، ریسک پذیری آن را از طریق دو کانال، افزایش درآمد عملیاتی و نسبت کفایت سرمایه کاهش می دهد. تحلیل ناهمگونی اندازه بانک، نوع بانک و رقابت پذیری نشان می دهد که بانک های تجاری بزرگ تر (دولتی، خصوصی) و بسیار رقابتی، تاثیر بارزتری بر کاهش ریسک پذیری در توسعه نوآوری فن آوری دارند. همچنین آزمون های استحکام و پایداری، از جمله تغییر روش های ساخت شاخص نوآوری فین تک، جایگزینی شاخص های ریسک پذیری، روش کاهش تغییر نمونه مطالعه، نشان داد که یافته ها تغییری نداشته است.اصالت/ارزش افزوده علمی: نظام بانکی باید از الگوی توسعه عصر پیروی و راه حل های فین تک را برای تسریع تحول دیجیتال خود بپذیرند. نهایتا از آنجایی که استفاده بانک های تجاری از فین تک، خطرات بالقوه خاصی را به دنبال دارد، بانک ها باید مدیریت ریسک خود را افزایش دهند. اقدامات نظارتی قابل اجرا، مانند استانداردهای افشای اطلاعات و شاخص های مدیریت ریسک را اعمال کند.

کلیدواژه ها:

بانکداری دیجیتال ، فناوری مالی ، نوآوری فین تک ، تحلیل ناهمگونی ، تحلیل مکانیزم ، ریسک پذیری