تحلیل رابطه علی بین نرخ ارز رسمی تجاری (نیما) و نرخ ارز غیررسمی در ایران توسط روش VARMA

رابطه متقابل میان نرخ ارز رسمی تجاری کشور که با نام نرخ نیما شناخته شده و نرخ ارز بازار غیررسمی یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث بوده و در این پژوهش به تحلیل رابطه علی بین این دو نرخ توسط روش میانگین متحرک خودرگرسیون برداری (VARMA) پرداخته شده است. داده ها به صورت روزانه (روزهای کاری) و متعلق به دوره فروردین ماه ۱۳۹۷ تا فروردین ماه ۱۴۰۴ هستند و نتایج حاکی از این است که مدل (۱,۳)VARMA با داده ها مطابقت دارد. همه ضرایب وقفه از نظر آماری در سطح ۱۰% معنی دار بودند که نشان می دهد مقادیر گذشته متغیرها دارای قدرت پیش بینی برای مدل هستند. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که مقادیر باوقفه نرخ ارز نیما علیت گرنجری نرخ ارز غیررسمی است که نشان می دهد مقادیر گذشته نرخ نیما حاوی اطلاعات پیش بینی کننده قابل توجهی برای نرخ ارز غیررسمی فعلی است. مقادیر باوقفه نرخ ارز غیررسمی نیز علیت گرنجری نرخ نیما است که نشان دهنده این است که مقادیر گذشته نرخ ارز غیررسمی حاوی اطلاعات پیش بینی کننده قابل توجهی برای نرخ ارز نیما فعلی است. در واقع رابطه علی دو طرفه میان این دو نرخ وجود دارد

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، نرخ نیما ، مدلسازی VARMA